В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD
- Сантимент – соотношение открытых позиций
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
Изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 60% со средней ценой 1.1311 - на покупку 40% со средней ценой 1.1692
GBP/USD - на продажу 41% со средней ценой 1.2779 - на покупку 59% со средней ценой 1.3134
USD/JPY - на продажу 30% со средней ценой 108.96 - на покупку 70% со средней ценой 111.12
USD/CAD - на продажу 28% со средней ценой 1.2606 - на покупку 72% со средней ценой 1.2967
AUD/USD - на продажу 67% со средней ценой 0.7729 - на покупку 33% со средней ценой 0.7909
NZD/USD - на продажу 58% со средней ценой 0.7214 - на покупку 42% со средней ценой 0.7370
USD/CHF - на продажу 31% со средней ценой 0.9610 - на покупку 69% со средней ценой 0.9792
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 21.08.2017
Ближайшая экспирация 25 августа 2017, последние данные от CME 17.08.2017
EUR/USD: PUT = 1.1200, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1750. Соотношения Put/Call = 1.17
GBP/USD: PUT = 1.2800, CALL = 1.3150, Max Pain = 1.3050. Соотношения Put/Call = 1.23
AUD/USD: PUT = 0.7800, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.58
USD/CAD: PUT = 1.25, CALL = 1.25, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.20
USD/JPY: PUT = 108.69, CALL = 111.11, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 0.78
Обзор главных событий недели
1. Саммит в Джексон-Хоул. С четверга по субботу пройдет ежегодная встреча руководителей центробанков и экономистов в американском городе Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Принимать гостей будет Федеральный резервный банк Канзас-Сити. Главными спикерами станут Джанет Йеллен и Марио Драги. Игроки рынка тщательно проанализируют их заявления относительно возможных изменений монетарной политики двух ведущих центробанков мира.
В 17:00 МСК пятницы глава ФРС Джанет Йеллен выступит по вопросам финансовой стабильности. Протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) показал, что чиновники ФРС обеспокоены низкой инфляцией. Однако Йеллен вряд ли предоставит какие-либо новые сведения относительно монетарной политики.
В 22:00 пятницы свои комментарии предоставит глава ЕЦБ Марио Драги. Ранее игроки рынка прогнозировали, что Драги может воспользоваться выступлением в Джексон-Хоул, чтобы объявить о начале сворачивания программы количественного смягчения этой осенью. Однако, судя по полученным на этой неделе сообщениям, Марио Драги не станет делать важных заявлений относительно монетарной политики.
2. Данные по строительству домов в США. В 17:00 МСК четверга Министерство торговли США опубликует отчет по продажам нового жилья в США в июле. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель увеличится на 0,5% до 610 тыс. домов после росте на 0,8% в июне.
В 17:00 МСК среды Национальная ассоциация риэлторов США опубликует данные по продажам домов на вторичном рынке жилья за июль. Ожидается снижение продаж на 0,9% до 5,57 млн. Месяцем ранее снижение продаж составило 1,8%.
Кроме того, в экономическом календаре на этой неделе ожидаются отчеты по объему заказов на товары длительного пользования в США и по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, а также новые индексы активности от Markit как в производственном секторе, так и в секторе услуг.
Рынки сохраняют скептические настроения относительно возможности третьего повышения процентной ставки до конца этого года из-за прогнозов по низкой инфляции. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что в сентябре начнется сокращение баланса центробанка США.
Инвесторов по-прежнему будут нервировать любые сообщения из Вашингтона после шокирующего развития политических событий на этой неделе.
Усилившаяся нестабильность вокруг администрации президента Дональда Трампа укрепила опасения в том, что он не сможет выполнить свои предвыборные обещания относительно налоговой реформы, дерегулирования экономики и повышения расходов на инфраструктурные проекты.
3. Свежие индексы деловой активности в еврозоне. Будут опубликованы предварительные данные за август об активности в производственном секторе и секторе услуг в 11:00 МСК среды. Ожидается незначительное снижение этих показателей.
До этого Франция и Германия опубликуют собственные отчеты о значении индекса PMI в 10:00 и 10:30 МСК соответственно. Кроме индексов PMI также выйдут исследования по деловой уверенности в Германии от институтов IFO и ZEW.
Ранее в этом месяце ЕЦБ сохранил значение процентной ставки на рекордно низком уровне и призвал к терпению, пока настойчивые попытки повысить инфляцию до целевого уровня не дадут результата. Руководство Европейского центробанка сообщило, что вопрос о судьбе программы количественного смягчения будет обсужден осенью.
4. Уточненное значение ВВП Великобритании за второй квартал. В 11:30 МСК четверга будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) с уточненными данными об экономическом росте в стране за второй квартал.
По прогнозам, отчет подтвердит экономический рост Великобритании во втором квартале 2017 года на 0,3%. Это усилит опасения о замедлении экономического рост Великобритании перед продолжением переговоров об условиях выхода из состава Европейского союза.
Ожидается, что первоначально зафиксированный рост ВВП в годовом исчислении на 1,7% также не будет пересмотрен. К уточненному значению ВВП за второй квартал в отчет будет добавлено значение бизнес-инвестиций в Великобритании. Несколько месяцев тому назад из-за резкого роста инфляции чиновники Банка Англии стали говорить о возможности повышения процентной ставки. Рост инфляции был в основном связан с падением курса фунта после голосования по Brexit.
5. Данные по инфляции в Японии. В 02:30 пятницы Статистическое бюро Японии выпустит отчет с данными об инфляции в стране за июль. Аналитики рынка ожидают, что общая инфляция сохранится на позитивном уровне, показав рост на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это станет 7 месяцем роста подряд.
Однако умеренный рост инфляции еще далек от целевых показателей Банка Японии, который, скорее всего, сохранит без изменений свою масштабную программу финансового стимулирования.
В прошлом месяце Банк Японии отложил время достижения целевого показателя инфляции, равного 2%. Это усилило прогнозы экспертов, что Банк Японии не последует примеру других центробанков мира и не начнет ужесточение монетарной политики.
Технический и графический анализ Форекс
GBP/JPY. Пара вплотную подошла к уровню Фибо 38.2, но пространство для движения еще и есть и сантимент за продажи, а значит можно ожидать обновления Low. Предлагаю рассмотреть продажи от текущего уровня.
USD/CAD. По всей видимости, пара закончила откат к Фибо 23.6 и возобновила снижение, сантимент также за продажи.
Предлагаю рассмотреть продажи к Фибо 0,0.
