Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Опасаетесь волатильности? Ограничиваем риски с двумя ETF

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF20.12.2021 15:49
ru.investing.com/analysis/article-200288910
Опасаетесь волатильности? Ограничиваем риски с двумя ETF
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  20.12.2021 15:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Федеральная резервная система намерена ускорить процедуру ужесточения денежно-кредитной политики и провести три раунда повышения ставки в 2022 году. В то же время штамм «омикрон» продолжает ухудшать эпидемиологическую обстановку во многих странах мира.

В результате Нидерланды были вынуждены ввести жесткий карантин, и Великобритания может последовать их примеру (по крайней мере, путем частичного локдауна). Правительства также закрывают границы или ужесточают процедуру их прохождения.

Можно сказать, что декабрь оказался непростым месяцем для инвесторов. Уолл-стрит пристально следит за индексом волатильности от CBOE (VIX), который является «эталоном» для фондового рынка США. Ранее в этом месяце VIX перевалил за отметку 30 впервые с февраля.

Участники рынка находятся в поисках инструментов, которые помогут защитить их портфели акций от возможной коррекции. Одним из них может стать биржевой продукт iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX), который призван следовать за дневной динамикой краткосрочных фьючерсов на VIX.

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые отличаются невысокой волатильностью.

1. Fidelity Low Volatility Factor ETF

  • Стоимость: $50,83;
  • Годовой диапазон торгов: $41,22–51,91;
  • Дивидендная доходность: 1,14%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Fidelity® Low Volatility Factor ETF (NYSE:FDLO) инвестирует в американские компании с большой и средней капитализацией, которые демонстрируют меньшую волатильность, чем фондовый рынок в целом. Фонд дебютировал в сентябре 2016 года.

FDLO – недельный таймфрейм
FDLO – недельный таймфрейм

Портфель FDLO состоит из бумаг 130 компонентов индекса Fidelity US Low Volatility Factor TR USD. В десятке крупнейших вложений сосредоточено около четверти средств, составляющих 480,4 миллиона долларов.

Львиная доля капитала (27,63%) вложена в информационные технологии (ИТ). На здравоохранение приходится 13,07%, потребительский сектор —12,12%, а на финансовые компании — 11,97%.

Список вложений возглавляют технологические гиганты Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL; GOOG) и Amazon (NASDAQ:AMZN); консалтинговая группа Accenture (NYSE:ACN); входящая в состав Dow 30 UnitedHealth Group (NYSE:UNH); и гигант розничной торговли Home Depot (NYSE:HD).

За последние 52 недели фонд прибавил 19,4% и достиг рекордного максимума буквально на днях. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 27,22x и 5,22x. Заинтересованные читатели могут подождать возможной просадки к $47,5.

Стоит отметить, что в сегменте низковолатильных ETF у FDLO есть ряд конкурентов:

Данные инструменты могут подготовить долгосрочные портфели к возможному всплеску волатильности и поэтому заслуживают внимания иныесторов.

2. iShares MSCI Emerging Markets (NYSE:EEM) Min Vol Factor ETF

  • Стоимость: $61,75;
  • Годовой диапазон торгов: $59,35–65,74;
  • Дивидендная доходность: 2,18%;
  • Издержки инвестирования: 0,25%.

Второй фонд переносит нас на развивающиеся рынки. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE:EEMV) сделал акцент на низковолатильных бумагах предприятий развивающихся экономик. Листинг фонда состоялся в октябре 2011 года.

EEMV – недельный таймфрейм
EEMV – недельный таймфрейм

EEMV собран из 322 компонентов индекса MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. В десятку крупнейших бумаг вложено 15% средств, составляющих 3,7 миллиарда долларов.

В разбивке по отраслям лидируют финансовые компании (21,52%), информационные технологии (16,61%), коммуникации (16,42%) и потребительский сектор (10,66%). Более 285 активов расположены в Китае. Следом идут компании Тайваня (17,19%), Индии (15,37%), Саудовской Аравии (8,84%) и Южной Кореи (7,73%).

Список вложений возглавляют Emirates Telecom (AD:ETISALAT), Taiwan Cooperative Financial Holding (TW:5880), Chunghwa Telecom (NYSE:CHT), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) и First Financial Holding (TW:2892).

За последний год фонд набрал 2,5%, а рекордный максимум был зафиксирован в июне. Коэффициенты P/E и P/B составляют 19,61 и 2,26. Потенциальное снижение под отметку $60 повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Опасаетесь волатильности? Ограничиваем риски с двумя ETF
 

Интересное

Опасаетесь волатильности? Ограничиваем риски с двумя ETF

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Константин Губеня
Константин Губеня 20.12.2021 19:44
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!