Внимание: отчёты за Q3! Подготовьтесь к отчетам, собрав все ключевые данные в одном местеСписок

2 ETF для защиты от потенциальной октябрьской волатильности

Опубликовано 04.10.2021, 13:26
US500
-
DJI
-
MCD
-
MRK
-
COST
-
CL
-
HSY
-
VZ
-
PEP
-
PG
-
IXIC
-
LSTR
-
ATR
-
CUBE
-
ZNGA
-
VIX
-
SPLV
-
AMH
-
SMMV
-

Сентябрь ознаменовался всплеском волатильности и снижением фондового рынка США. Уолл-стрит пристально следит за динамикой индекса волатильности (VIX) от CBOE, также известного как «индекс страха».

VIX измеряет ожидаемый уровень волатильности фондового рынка при помощи опционов на индекс S&P 500 и обычно склонен к росту по мере снижения бенчмарка. Сама по себе волатильность является статистическим показателем, характеризующим изменчивость цен (например, акций, товаров, валют или индексов).

В летние месяцы фондовые рынки были относительно спокойными. На начало сентября значение индекса VIX составляло около 16. К третьей неделе месяца он значительно превышал отметку 25, а к октябрю опустился ниже 22. Читатели могут вспомнить события марта 2020 года; тогда первоначальный шок, вызванный пандемией коронавируса, привел к скачку VIX до рекордных 82,69.

Между тем потери Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite за последний месяц составили 3,3%, 4,2% и 5,4% соответственно. Последний квартал года начался, и практически невозможно предсказать, как в октябре себя поведут рынки. Поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые подходят для периодов повышенной волатильности.

1. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

  • Стоимость: $61,11;
  • Годовой диапазон торгов: $51,51-64,70;
  • Дивидендная доходность: 1,55%;
  • Издержки инвестирования: 0,25%.

Первый фонд нашего списка в лице Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (NYSE:SPLV) был разработан как инструмент инвестирования в 100 наименее волатильных представителей индекса S&P 500 по итогам прошлого года. Другими словами, акциям с наименьшей фактической волатильностью присваивается наибольший вес. Таким образом, состав портфеля SPLV в октябре 2022 года, скорее всего, будет отличаться от текущего.

SPLV Weekly

 

SPLV – недельный таймфрейм

Базой SPLV является индекс S&P 500® Low Volatility, который балансируется ежеквартально. Фонд дебютировал в мае 2011 года, а его капитал на текущий момент распределен между потребительским сектором (22,25%), коммунальными предприятиями (17,97%), здравоохранением (14,92%), промышленностью (11,69%) и сектором недвижимости (7,57%). В 10 крупнейших активах сконцентрировано 13% чистых средств, составляющих 7,61 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют Verizon Communications (NYSE:VZ), Procter & Gamble (NYSE:PG), McDonald’s (NYSE:MCD), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Hershey (NYSE:HSY), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Merck (NYSE:MRK).

За последний год фонд вырос примерно на 13,6%, а прирост с января составил 8,7%. С рекордного максимума от начала сентября SPLV скинул около 5,5%. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 20,62 и 4,69. Нежелающие рисковать инвесторы могут рассмотреть возможность покупки в случае дальнейшей просадки к 59 долларам.

2. iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

  • Стоимость: $37,44;
  • Годовой диапазон торгов: $29,02-39,04;
  • Дивидендная доходность: 1,40%;
  • Издержки инвестирования: 0,20%.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (NYSE:SMMV) предоставляет опосредованный доступ бумагам американского рынка с малой капитализацией и сравнительно более низкими показателями волатильности (которыми отличается данное направление).

Определение «малой капитализации» разнится от брокера к брокеру, но обычно в эту категорию входят предприятия стоимостью от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Однако более детальный анализ состава SMMV показывает, что многие из его компонентов имеют более высокую капитализацию.

SMMV Weekly

 

SMMV – недельный таймфрейм

Портфель SMMV состоит из акций 354 представителей индекса MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен в сентябре 2016 года, а его активы оцениваются примерно в 849 миллионов долларов.

Львиная доля средств фонда (20,04%) сосредоточена в секторе здравоохранения. Следом идут финансы (12,18%), информационные технологии (10,28%), промышленность (9,83%) и потребительские компании (9,56%). На 10 крупнейших активов выделено 12,5% капитала.

Список возглавляют инвестиционный фонд недвижимости (REIT) CubeSmart (NYSE:CUBE), специализирующийся на складах самостоятельного хранения; American Homes 4 Rent (NYSE:AMH) — еще один REIT, который сдает в аренду одноквартирные жилые дома; AptarGroup (NYSE:ATR), производящая устройства для фасовки, упаковки и доставки лекарств; Zynga (NASDAQ:ZNGA), разрабатывающая социальные игры; и компания сектора транспортной логистики Landstar System (NASDAQ:LSTR).

За последние 12 месяцев фонд прибавил 27,1%, а прирост с начала года составил 10,4%. Как и SPLV, он также достиг рекордного максимума в начале сентября. Скользящие коэффициент P/E и P/B составляют 21,35 и 2,73.

Трудно предсказать, куда направятся рынки. Однако такой фонд, как SPLV, подойдет консервативным инвесторам, которые хотят вложить часть средств в компании с малой капитализацией.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)