2 биржевых фонда на основе искусственного интеллекта

Многие игроки с Уолл-стрит стремятся инвестировать в передовые технологии. Повышенным спросом, например, пользуется искусственный интеллект (ИИ), который, согласно International Business Machines (NYSE:IBM), «позволяет компьютерам и машинам имитировать процесс восприятия, обучения, решения проблем, а также способность принимать решения, присущие человеку».

Искусственный интеллект и машинное обучение быстро находят применение в отрасли управления активами и анализа рисков, а также торговле. Ведущие банки, такие как Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Morgan Stanley (NYSE:MS, пользуются новыми технологиями для улучшения показателей и обеспечения повышенной доходности. При этом полный потенциал ИИ в управлении финансами и инвестициями еще только предстоит раскрыть.

Ранее мы обсуждали биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в компании, специализирующиеся на различных аспектах этой технологии. Сегодня мы расширяем список двумя фондами, которые полагаются на ИИ при принятии инвестиционных решений.

В исследовании, проведеннои Жаком Сен-Пьером из Лавальского университета, подчеркивается способность ИИ «постоянно обучаться на основе новой финансовой информации, которая с течением времени теоретически будет лишь улучшаться». Вооружившись этой информацией, мы переходим к рассмотрению двух продуктов на базе ИИ.

1. QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF

• Стоимость: $42,01;
• Годовой диапазон торгов: $29,15–42,22;
• Дивидендная доходность: отсутствует;
• Издержки инвестирования: 0.75%.

Первым ETF из нашего списка является QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (NYSE:QRFT), дебютировавший в мае 2019 года. Провайдером является южнокорейский хедж-фонд Qraft Technologies. Фонд разработал проприетарную систему искусственного интеллекта для инвестирования в крупные американские компании. Пятью ключевыми факторами, по которым выбираются активы, являются качество, размер, коэффициент P/E, импульс и сопутствующий риск.

ИИ стремится опередить бенчмарк S&P 500 TR, который с начала года прибавил около 15%. Будучи активно управляемым фондом, QRAFT в первую очередь призван обеспечить прирост капитала.

В настоящее время портфель фонда объединяет бумаги 351 компании; в первую десятку вложены 20,3% чистых средств, составляющих почти 20 миллионов долларов. Другими словами, это весьма небольшой фонд. Наибольшую долю в капитале имеют информационные технологии (43,38%). Следом идут здравоохранение (25,02%), потребительские товары (9,34%), услуги связи (7,63) и промышленность (6,34%).

Список вложений возглавляют технологические гиганты Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), а также платформа веб-разработки Wix.com (NASDAQ:WIX).

С начала года ETF прибавил более 10,5% и пока не смог опередить свой базовый индекс. Ожидается, что искусственный интеллект извлечет уроки и сможет сориентироваться в рыночной динамике, улучшив результаты.

2. AI Powered International Equity ETF

• Стоимость: $33,65;
• Годовой диапазон торгов: $25,15–$35,97;
• Дивидендная доходность: 1,23%;
• Издержки инвестирования: 0,79%.

Второй фонд в лице AI Powered International Equity ETF (NYSE:AIIQ) полагается на ИИ для инвестирования в акции международных рынков, обладающие потенциалом роста в течение следующих двенадцати месяцев. Фонд использует Watson Artificial Intelligence от IBM: «платформу когнитивных вычислений, способную отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, при помощи анализа больших объемов данных». Список обрабатываемых данных включает огромное количество сообщений в социальных сетях, индикаторов настроений, рыночных сигналов и финансовых показателей.

AIIQ, инвестирующий в 95 акций, провел в листинг в июне 2018 года. К ведущим секторам относятся IT (12%), здравоохранение (9%) и материалы (6%). Что касается географического распределения активов, то лидером списка является Канада — 24%; следом идут предприятия Японии (16%), Германии (12%), Великобритании (8%) и Израиля (7%).

В 10 крупнейших активов вложено 30% чистых активов фонда, составляющих около 11,7 млн ​​долларов. Другими словами, AIIQ — также небольшой фонд.

Список вложений возглавляют платформа организации совместной работы Atlassian (NASDAQ:TEAM), сервис потоковой трансляции музыки Spotify Technology (NYSE:SPOT), компания по редактированию генов CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), платформа веб-разработки Wix.com и Cyberark Software (NASDAQ:CYBR).

С начала года AIIQ вырос примерно на 9,8%, а прирост за последние 52 недели составил 31,83%. Скорее всего, в ближайшие кварталы популярность фондов, использующих ИИ, возрастет, и мы рекомендуем инвесторам держать их на экранах радаров.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.