Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Готовимся к сезону отчетности с двумя биржевыми инструментами

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF11.01.2021 16:40
ru.investing.com/analysis/article-200277126
Готовимся к сезону отчетности с двумя биржевыми инструментами
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  11.01.2021 16:40
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Очередной сезон корпоративной отчетности уже на пороге. По традиции его откроет финансовый сектор. Однако на этой неделе будут опубликованы финансовые показатели многих компаний из других секторов.

В их число входят Abbott Laboratories (NYSE:ABT), BlackRock (NYSE:BLK), Carnival (NYSE:CUK), Citigroup (NYSE:C), Delta Air Lines (NYSE:DAL), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) и Wells Fargo (NYSE:WFC).

Опытные инвесторы знают, что сезон отчетности часто сопровождается всплесками рыночной волатильности. На этом фоне можно ожидать повышенного интереса к индексу волатильности от CBOE, который является бенчмарком для оценки этого показателя.

VIX: Недельный таймфрейм
VIX: Недельный таймфрейм

С конца октября индекс снижался и к настоящему моменту достиг отметки 21,5. Тем не менее, в ближайшие дни все может измениться. Никто не может предсказать, впечатлят ли инвесторов показатели Корпоративной Америки.

Некоторых инвесторов высокая волатильность может нервировать. Диверсификация портфеля — один из инструментов управления рисками в подобные периоды. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два биржевых фонда (ETF), которые позволят защитить вложения.

1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

  • Стоимость: $67,88;
  • Годовой диапазон торгов: $45,75-69,79;
  • Дивидендная доходность: 1,8%;
  • Издержки инвестирования: 0,15%.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV) позволяет инвестировать в американские ценные бумаги, которые в перспективе окажутся менее волатильными, чем рынок в целом.

USMV: Недельный таймфрейм
USMV: Недельный таймфрейм

Портфель USMC собран из 185 компонентов индекса MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index. С момента создания в октябре 2011 года фонд привлек 33,3 миллиарда долларов.

Среди отраслей наибольший вес имеют информационные технологии — 23,57%. Следом идут здравоохранение (19,44%), потребительские товары (11,03%), коммуникации (9,50%), финансы (8,78%) и коммунальные услуги (7,47%). Около 15% средств ETF вложены в топ-10 активов, при этом ни одна акция не имеет веса более 1,6%. Иными словами, колебания отдельных бумаг не окажут существенного влияния на весь фонд.

Список вложений возглавляют гиганты здравоохранения Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) и Merck (NYSE:MRK), международная горнодобывающая компания Newmont (NYSE:NEM), представитель «зеленой» энергетики NextEra Energy (NYSE:NEE) и провайдер беспроводной связи T-Mobile US (NASDAQ:TMUS).

За последний год USMV прибавил примерно 4%. На текущих уровнях он предлагает дивидендную доходность 1,8%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,39 и 4,35 соответственно.

Бета-коэффициент фонда составляет 0,75. Это означает, что он на четверть менее волатилен, чем индекс S&P 500, который берется за эталонную единицу. Важно отметить, что бета-коэффициент компании или фонда не обязательно многое говорит о его фундаментальных характеристиках. Польза этой метрики является предметом споров среди экономистов и аналитиков. Однако можно сделать упрощенное обобщение: активы с низкой "бетой" обычно менее рискованны, но и менее доходны.

2. iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

  • Стоимость: $16,79;
  • Годовой диапазон торгов: $13,15-$78,84;
  • Издержки инвестирования: 0,89%.

Вторым инструментом защиты от волатильности, рассмотренным в этой статье, станет биржевая индексная облигация (ETN), а точнее iPath S&P 500® VIX Short-Term Futures ETN (NYSE:VXX). Мы уже обсуждали различные характеристики ETN; фактически это необеспеченные долговые обязательства, обычно выпускаемые банками.

VXX: Недельный таймфрейм
VXX: Недельный таймфрейм

Эмитентом VXX является Barclays (LON:BARC). Данная бумага позволяет инвестировать в S&P 500 Vix Short Term Futures Index Tоtal Return.

Индекс отслеживает стоимость краткосрочных фьючерсных контрактов на VIX. Следует отметить, что VXX отражает дневную динамику данных контрактов.

Анализ VXX показывает, что его стоимость обычно снижается по мере роста фондового рынка. Подобная корреляция делает VXX интересным инструментом для краткосрочных трейдеров, которые хотят сыграть на понижение акций.

Как и другие биржевые продукты, завязанные на волатильность, VXX пересчитывается ежедневно и вряд ли подойдет в качестве долгосрочного актива. Фактически, если ETN удерживается более чем одну торговую сессию, то и положительная, и отрицательная динамика будут усугубляться. Таким образом, эти бумаги должны использоваться только опытными краткосрочными трейдерами.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Готовимся к сезону отчетности с двумя биржевыми инструментами
 

Интересное

Готовимся к сезону отчетности с двумя биржевыми инструментами

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Дмитрий Гурьев
Дмитрий Гурьев 13.01.2021 3:36
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Вечно Тазджон со своими экзотическими вложениями! Ну нет у моего брокера таких компонентов!
афанасий штальтенберг
афанасий штальтенберг 11.01.2021 22:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
VIX И S&P КТО КОГО
Moon River
Moon River 11.01.2021 22:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
бабло ФРС побеждает зло)
Аслан Гучигов
Аслан Гучигов 11.01.2021 18:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А почему автор не предоставил личную информацию. Интересно всё-таки знать её биографию!
Наблюдатель Пристрастный
Наблюдатель Пристрастный 11.01.2021 18:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Куаныш Ситенов
Куаныш Ситенов 11.01.2021 18:39
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
повышается,понижается,надо понять
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!