В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент - соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 24.08.2017
Время указано по МСК - GMT+3
- 11:30 - GBP: ВВП (г/г) (2 кв.), ВВП (кв/кв) (2 кв.);
- 17:00 - USD: Продажи на вторичном рынке жилья (июль).
Изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 62% со средней ценой 1.1350 - на покупку 38% со средней ценой 1.1723
GBP/USD - на продажу 35% со средней ценой 1.2746 - на покупку 65% со средней ценой 1.3039
USD/JPY - на продажу 37% со средней ценой 108.99 - на покупку 63% со средней ценой 110.98
USD/CAD - на продажу 28% со средней ценой 1.2577 - на покупку 72% со средней ценой 1.2932
AUD/USD - на продажу 58% со средней ценой 0.7719 - на покупку 42% со средней ценой 0.7907
NZD/USD - на продажу 38% со средней ценой 0.7174 - на покупку 62% со средней ценой 0.7320
USD/CHF - на продажу 40% со средней ценой 0.9629 - на покупку 60% со средней ценой 0.9799
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 24.08.2017
Ближайшая экспирация 25 августа 2017, последние данные от CME 22.08.2017.
EUR/USD: PUT = 1.1200, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1750. Соотношения Put/Call = 1.06
GBP/USD: PUT = 1.2800, CALL = 1.3000, Max Pain = 1.3000. Соотношения Put/Call = 1.19
AUD/USD: PUT = 0.7800, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.58
USD/CAD: PUT = 1.25, CALL = 1.2738, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.38
USD/JPY: PUT = 108.69, CALL = 110.49, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 0.86
Технический и графический анализ Форекс
В среду закрылся по тейк Ппрофит ордера на продажу по GBP/JPY и на покупку EUR/USD. Работа против толпы дает хороший результат. В рынке продажи USD/CAD и покупки EUR/AUD по обоим сделкам стоп лосс уже в безубытке.