На первом аукционе Минфин разместил "длинные" ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму почти 47,5 млрд рублей, дав инвесторам заметную премию к процентным ставкам вторичного рынка. По данным Минфина, размещенный объем ОФЗ-26240 с погашением 30 июля 2036 года на аукционе составил 47,499 млрд рублей по номиналу при общем спросе 132,713 млрд рублей. Выручка от размещения - 36,669 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,092% от номинала, что соответствует доходности 10,9% годовых.
При этом на вторичном рынке в период проведения аукциона доходность данного выпуска колебалась в диапазоне 10,08-10,09% годовых. Таким образом, размещение прошло с заметной премией (53-82 базисных пункта) в доходности к вторичному рынку. После состоявшегося аукциона котировки ОФЗ-ПД 26240 на "вторичке" заметно снизились, а их процентные ставки превысили 10,4% годовых.
"После возобновления торгов ОФЗ 21 марта 2022 года активность инвесторов и объемы торгов на вторичном рынке ОФЗ значительно снизились. С целью активизации вторичного рынка ОФЗ и максимизации объема привлечения на аукционе 2 ноября 2022 года по размещению 15-летнего выпуска ОФЗ-ПД принято решение установить цену отсечения на уровне, где был предъявлен значительный объем спроса инвесторов. Была предложена премия по доходности ОФЗ-ПД, позволяющая максимизировать объем привлечения, что оправдано для одного из наиболее долгосрочных из имеющихся долговых инструментов с фиксированным доходом в условиях низкой ликвидности долгового рынка и повышенных инфляционных ожиданий со стороны инвесторов", - прокомментировал итоги аукциона Минфин.
На втором аукционе, состоявшемся 2 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на общую сумму 108,424 млрд рублей по номиналу при спросе 173,991 млрд рублей. Выручка от аукциона - 105,707 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,1788% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 97,04% от номинала.
На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на общую сумму 11,053 млрд рублей по номиналу при спросе 19,198 млрд рублей. Выручка от аукциона - 10,364 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,4793% от номинала, что соответствует доходности 3,34% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,32% от номинала, что соответствует доходности 3,36% годовых.
На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие две недели, были размещены ОФЗ на общую сумму 227,553 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня (19 и 26 октября, 2 ноября) смог привлечь 394,53 млрд рублей, перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.
Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 12 аукционных дней: 4 в октябре, 5 в ноябре, 3 в декабре (последний 21 декабря). Согласно первоначальному графику, ведомство планировало предлагать бумаги с дюрацией от 5 до 10 лет на сумму до 120 млрд рублей, от 10 лет - на 30 млрд рублей.