28 августа. ФИНМАРКЕТ - С 15 сентября "Московская биржа" изменяет механизм определения цен исполнения фьючерсов на курсы EUR/RUB и EUR/USD - вместо курсов, рассчитываемых и публикуемых Европейским центробанком (ЕЦБ), будут использоваться соответственный фиксинг на курс EUR/RUB биржи, по фьючерсу на курс EUR/USD - фиксинг, рассчитываемый Thomson Reuters и ICAP, говорится в сообщении биржи.
С 8 сентября на бирже вступают в силу спецификации расчетных фьючерсов на курс иностранной валюты к доллару США (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD), курс доллара США к иностранной валюте (USD/JPY, USD/CHF, USD/UAH) и курс иностранной валюты к российскому рублю (USD/RUB, EUR/RUB).
Спецификации учитывают рекомендации комитета по срочному рынку и комитета по валютному рынку "Московской биржи" об использовании при определении цены исполнения по фьючерсу на курс EUR/USD и по фьючерсу на курс EUR/RUB новых фиксингов.
Использование фиксингов позволит унифицировать механизмы исполнения валютных фьючерсов на рублевые пары и на курсы иностранных валют (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF).
Цены исполнения фьючерсов на рублевые пары будут определяться в единое время (12:30 мск) с применением валютных фиксингов "Московской биржи".
Фиксинги рассчитываются по единой методике, которая использует информацию о ценах заявок и сделок с соответствующими инструментами на валютном рынке биржи. Цены исполнения фьючерсов на курсы иностранных валют будут определяться в единое время (11:00 по лондонскому времени) с применением значений курсов данных валют со страницы FXFIX в терминале Thomson Reuters.
Ранее управляющий директор "Московской биржи" Игорь Марич отмечал, что в основе новой методика расчета фиксинга лежит использование цен сделок и заявок на организованных торгах "Московской биржи", что дает несомненные преимущества по сравнению с фиксингами, основанными на индикативных котировках. По его словам, использование фиксингов "Московской биржи" при определении цен исполнения фьючерсов на рублевые пары позволит трейдерам минимизировать риски базового актива.
Фиксинг на курс доллар/рубль "Московской биржи" используется для исполнения фьючерсов на курс доллар/рубль с декабря 2013 года.