Денежный рынок: невысокая активность. Ставка однодневного валютного свопа в пятницу закрылась на отметке 10.22%, однако, как и в случае со ставкой RUONIA, ее средневзвешенное значение осталось выше уровня ключевой ставки ЦБ, составив 11.07%. Спрос со стороны банков на операции однодневного репо с Банком России заметно увеличился: объем их обязательств перед регулятором по данному инструменту достиг 87 млрд руб. против 27 млрд руб. днем ранее.
Ставки денежного рынка изменились незначительно. Кривая NDF сместилась вниз на 5 бп, а 9-месячная ставка понизилась на 10 бп, до 10.07%. Короткие ставки кросс-валютного свопа закрылись без изменений, длинные – понизились на 3–6 бп. Ставки процентного свопа снизились на 3–4 бп по всей длине кривой, 3-месячная ставка MosPrime закрылась на прежнем уровне в 11.40%.
ОФЗ: нерезиденты поддержали рынок. На открытии пятничных торгов доходности ОФЗ в среднем и дальнем сегментах кривой понизились на 5–7 бп. Нерезиденты довольно активно покупали бумаги, однако во второй половине дня спрос начал понемногу ослабевать, в результате чего рынок частично растерял достигнутый рост, но, тем не менее, закрылся в плюсе. По итогам сессии доходность долгосрочных выпусков понизилась на 4 бп, среднесрочных – на 3 бп, а короткие бумаги закрылись на прежних позициях. Лучший результат показал ОФЗ-26209 (YTM 9.06%; −7 бп), подорожавший на 0.3 пп.
Максим Коровин и Татьяна Чернявская, аналитики «ВТБ Капитал»