В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD
- Фундаментальный обзор рынка
- Сантимент — соотношение открытых позиций
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
- Экономический календарь
По традиции начнем с обзора предстоящих событий.
Экономический календарь событий на 20/06/2017, время указано по МСК
04-30 — Протокол заседания по кредитно-денежной политике
09-00 — Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (май)
10-30 — Выступление главы Банка Англии Карни
11-45 — Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана
14-45 — Речь члена FOMC Розенгрена USD — 15-00 — Речь члена FOMC Фишера
22-00 — Речь члена FOMC Каплана
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают «ожидания толпы». Крупные игроки, маркетмейкеры всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс. Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD — на продажу 63% со средней ценой 1.0950 — на покупку 37% со средней ценой 1.1212
GBP/USD — на продажу 58% со средней ценой 1.2647 — на покупку 41% со средней ценой 1.2999
USD/JPY — на продажу 55% со средней ценой 110.12 — на покупку 45% со средней ценой 112.35
USD/CAD — на продажу 27% со средней ценой 1.3185 — на покупку 73% со средней ценой 1.3399
AUD/USD — на продажу 78% со средней ценой 0.7512 — на покупку 22% со средней ценой 0.7627
NZD/USD — на продажу 86% со средней ценой 0.7127 — на покупку 14% со средней ценой 0.7261
USD/CHF — на продажу 24% со средней ценой 0.9713 — на покупку 76% со средней ценой 0.9862
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.
Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка»
Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 20/06/2017
Ближайшая экспирация 23 июня 2017, последние данные от CME 16/06/2017
EURUSD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1300. Соотношения Put/Call = 1.04
GBPUSD: PUT = 1.2550, CALL = 1.2800, Max Pain = 1.2850. Соотношения Put/Call = 1.39
AUDUSD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7550. Соотношения Put/Call = 0.67
USDCAD: PUT = 1.3071, CALL = 1.3333, Max Pain = 1.3245. Соотношения Put/Call = 1.05
USDJPY: PUT = 109.28, CALL = 112.35, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 0.86
Фундаментальный обзор
Фунт и евро под давлением – сегодня в Брюсселе начались переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС. Доллар поддержали – глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли выразил уверенность в дальнейшем росте заработной платы и инфляции. Причина открытия гепом по евро в понедельник – на парламентских выборах во Франции партия президента Макрона набрала абсолютное большинство.
Технический анализ и прогноз по паре USD/CHF
Основной сценарий в силе:
Предлагаю искать точку на продажу, буду наблюдать поведение пары возле уровня Фибо 23.6 — если пара его пробьет и вернется под уровень, то продаем, если закроется выше, то буду искать покупки к Фибо 38.2
Но во вторник речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана, а в январе 2015 Швейцария показала как может обанкротить брокеров в один миг.
Технический анализ и прогноз по паре GBP/USD
Очередной тест Фибо 23.6 и снова откат, пока пару вверх не пускают, кто-то защищает позиции или набирает? Ждем прорыва.
Технический анализ и прогноз по паре EUR/USD
Пара закрепится за уровнем 1.1200 не смогла и вернулась в верхней линии восходящего канала. Предлагаю продавать при пробитии и закреплении ниже этой линии.
Технический анализ и прогноз по паре USD/JPY
Как писал вчера классические свечные паттерны перестали отрабатывать привычно и вот в понедельник был «съеден» очередной Пин-Бар. Похоже, на рынке покупатель, а значит можем рассмотреть покупки либо от текущих позиций либо от ретеста уровня Фибо 23.6 с целью к Фибо 61.8
Технический анализ и прогноз по паре USD/CAD
Не смотря на укрепление доллара по отношению к другим парам, а также на падение нефти, пара USD/CAD хоть и пыталась вырасти, но день закончила там где и начала сформировав паттерн дожи. Пока оставляю в силе вчерашний сценарий: предлагаю рассматривать продажи либо от текущего уровня, либо от еще одной коррекции к Фибо 38.2, а можно войти и сейчас и усреднится в случае коррекции. Цель Фибо 61.8
Технический анализ и прогноз по паре NZD/USD
Вчера предложил искать продажи с целью Фибо 38.2 — пока пара двигается по предложенному сценарию, следим и тралим SL.
