Азиатские валютные и фондовые рынки продолжают ощущать последствия проведенной НБК девальвации юаня – инвесторы пытаются спрогнозировать, как ослабление китайской валюты повлияет на экономику и ситуацию на рынках. Азиатские региональные индексы демонстрируют спад, большинство индексов потеряли более 1%: японский Nikkei опустился на 1,58%, Topix снизился на 1,29%. Гонконгский Hang Seng упал на 2,25%, акции компаний континентального Китая также подешевели: Shanghai Composite потерял 0,84%, Shenzhen Composite опустился на 1,27%. На валютном рынке юань подешевел на 1,8% по отношению к американскому доллару (до 6,4425). USD/INR потеряла 0,95%, USD/KRW – 0,97%, USD/TWD – 1,34%, а USD/IDR – 1,50%. Понижение покупательной способности китайских импортеров также негативно отразилось на ценах на сырьевые товары, нефть WTI за ночь подешевела на 1,50% до $43,05 за баррель, фьючерсные контракты на медь и алюминий также сильно упали в цене.
Рынки ценных бумаг не отстают: доходность 10-летних облигаций Казначейства США опустилась на 7 б.п., доходность 5-летних ценных бумаг упала на 6 б.п. На фоне понижения товарных цен и возможного укрепления доллара доходность американских облигаций падает, инвесторы меняют прогнозы относительно повышения процентных ставок ФРС в сентябре.
В Австралии индекс уверенности потребителей от Westpac (с поправкой на сезонность) в августе вырос на 7,8% м/м (предыдущее значение: -3,2%). В то же время индекс изменений заработной платы во 2-м квартале остался стабильным на уровне 2,3% г/г, что соответствует прогнозам. Июльский индекс цен производителей в Японии не дотянул до прогнозов (-2,9%) и составил -3% г/г. Согласно окончательным данным, объем промышленного производства Японии в июле превысил ожидания и увеличился на 2,3% г/г (прогноз: 2%). USD/JPY опустилась с 125,27 до 124,65 (-0,49%).
Вчера Греции удалось достичь договоренности с кредиторами, и теперь Афины могут рассчитывать на получение очередного транша финансовой помощи в размере 86 млрд евро (20 августа Греция должна выплатить ЕЦБ 3,2 млрд евро). Но договоренность должны ратифицировать члены ЕС. На этой новости доходность 10-летних облигаций Германии вчера упала на 3 б.п. (или на 16 б.п. с пикового значения 5 августа). Девальвация юаня продолжает негативно влиять на европейские фондовые рынки: немецкий DAX опустился на 1,09%, французский CAC потерял 0,90%, Euro Stoxx 50 снизился на 1,05%, FTSE 100 – на 0,76%, а SMI – на 0,62%. EUR/USD наконец удалось преодолеть сильное сопротивление на уровне 1,1049 (38,2% коррекция Фибоначчи от спада в июне-июле), сейчас пара направляется к следующему сопротивлению на отметке 1,1123 (50% коррекция Фибоначчи и несколько прежних максимумов). Чтобы окончательно выйти из диапазона последних полутора месяцев, EUR/USD нужно преодолеть уровень 1,12 (61,8% коррекция Фибоначчи и несколько прежних максимумов).
Сегодня трейдеры ожидают публикации показателя баланса торгового счета в Италии, числа заявок на получение пособия по безработице и уровня безработицы по данным МОТ в Великобритании, индекса экономических ожиданий ZEW в Швейцарии, данных по изменению объема промышленного производства в еврозоне и Индии, данных по изменению объема розничной торговли в Бразилии и отчета об исполнении федерального бюджета США.
