FOREX
В четверг, 17 января, доллар сохранил прежние позиции в парах с евро и швейцарским франком, однако снизился относительно британского фунта и японской иены на фоне публикации слабых макроэкономических данных США и комментариев главы ФРС Бена Бернанке, усиливших ожидания агрессивного снижения процентных ставок.
Согласно опубликованным в четверг данным, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии снизился до минимальных за шесть лет уровней. В свою очередь, число закладок новых домов в США в декабре оказалось минимальным за 17 лет, в то время как количество выданных разрешений на строительство сократилось до 33-летнего минимума. В свою очередь, газета Financial Times в четверг сообщила, что экономика Калифорнии и Флориды уже вошла в стадию спада или по, крайней мере, находится на грани рецессии.
В четверг глава ФРС Бен Бернанке повторил заявление прошлой недели, сообщив, что может потребоваться существенное смягчение монетарной политики, и ФРС готова предпринять действенные меры. По словам Бернанке, перспективы экономики США ухудшились, в то время как риски ее замедления становятся все более явными. Глава ФРС предложил бюджетному комитету нижней платы Конгресса США программу по финансовому стимулированию экономики в объеме от 50 до 150 млрд. долл., необходимых для выхода из кризиса рынка недвижимости, наиболее мощного за несколько десятилетий. По словам Бернанке, «для того, чтобы программа оказалась эффективной, финансовое стимулирование должно быть осуществлено быстро и структурированно. При этом, результаты этих мощных вливаний должны ощущаться максимально на протяжении следующих 12-ти месяцев». Комментарии президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта, высказанные в четверг, были созвучны заявлениям Бена Бернанке. Локхарт сообщил, что негативные последствия ослабления экономики могут потребовать дополнительного сокращения процентных ставок. По словам главы ФРБ Атланты, недавние макроэкономические данные оказались более негативными, чем ожидалось, поэтому Центробанк должен действовать прагматично. Локхарт сообщил об умеренной инфляции, позволяющей ФРС сосредоточиться на рисках замедления экономики. К текущему моменту фьючерсы на ставки ФРС оценивают в 58% вероятность сокращения процентной ставки на 75 б.п. до 3.5% к концу января против 40% в среду.
EUR/USD
В четверг европейская валюта окончила торговый день на уровнях предыдущего вечера в паре с долларом, достигнув к 00:00 мск отметки 1.4655. Давление на евро оказали покупки иены против европейской валюты на фоне падения фондовых рынков Европы и США и ликвидации сделок carry trades. Данные торгового баланса Еврозоны, профицит которого в ноябре сократился более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем, оказались существенно хуже прогнозов на фоне сокращения объемов экспорта. Тем не менее, в опубликованном в четверг январском бюллетене ЕЦБ сообщается, что фундаментальные данные по Еврозоне остаются «благоприятными, прибыль устойчива, а занятость растет высокими темпами». При этом, ЕЦБ по-прежнему намерен действовать превентивно, чтобы не допустить вторичных эффектов инфляции, учитывая наличие восходящих инфляционных рисков.
Уровни поддержки: 1.4592, 1.4500
Уровни сопротивления: 1.4760, 1.4815
GBP/USD
Британский фунт прибавил порядка 70 пунктов в паре с долларом, достигнув к окончанию торгового дня отметки 1.9696. Основную поддержку фунту оказали комментарии заместителя председателя Комитета по монетарной политике Банка Англии Джона Гива, заявившего о высоких рисках инфляции в Великобритании, вызванной резким ростом цен на нефть и продукты питания, а также падением курса фунта. По словам Джона Гива, задачи Центробанка усложняются в связи с нарастающим ценовым давлением, поэтому на фоне замедления экономики может потребоваться более нейтральный подход к монетарной политике.
Уровни поддержки: 1.9598, 1.9522
Уровни сопротивления: 1.9725, 1.9830
USD/CHF
Швейцарский франк сохранил прежние позиции в паре с долларом (1.0997 к 00:00 мск) на фоне аналогичной динамики европейской валюты. Согласно опубликованному в четверг отчету ZEW/ Credit Suisse, индекс экономических ожиданий в Швейцарии в январе снизился на 3 пункта до минус 32.7, минимального с июня 2006 года уровня. Тем не менее, 85.5% опрошенных экспертов охарактеризовали текущую экономическую ситуацию в стране как «хорошую», несмотря на то что 60% аналитиков ожидает усиления инфляционного давления. 63.6% респондентов ожидают сохранения процентных ставок в Швейцарии неизменными в первом полугодии текущего года, 32.7% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставок и лишь 3.6% экспертов ожидают смягчения монетарной политики SNB.
Уровни поддержки: 1.0889, 1.0838
Уровни сопротивления: 1.1200, 1.1347
USD/JPY
Укрепление японской иены против доллара на 84 пункта (106.68) было спровоцировано мощным снижением фондового рынка США, что вызвало усиление неприятия рисков и ликвидацию сделок на разнице процентных ставок. Кроме того, росту иены способствовали комментарии бывшего руководителя отдела по валютному регулированию Минфина Японии Эисуке Сакакибары, заявившего, что ЦБ Японии, вероятно, не будет продавать иену даже в случае, если пара USD/JPY снизится к отметке 102. По словам экс-чиновника, правительство Японии должно будет достигнуть соглашения с США, прежде чем осуществлять интервенции в валютный рынок. Опубликованные в четверг макроэкономические данные Японии не оказали существенного влияния на динамику иены.
Уровни поддержки: 106.50, 106.00
Уровни сопротивления: 108.60, 110.20
USD/RUR
По итогам торгов на российском валютном рынке в четверг, 17 января, средневзвешенный курс доллара вырос более чем на 14 коп. на фоне укрепления американской валюты относительно евро на рынке Forex. Открытие торгов с разрывом вверх в котировках доллара по отношению к рублю было обусловлено снижением резким пары евро/доллар в ходе вечерних торгов в среду. Давление на евро оказали комментарии члена Управляющего Совета ЕЦБ Ива Мерша, заявившего накануне о необходимости соблюдать осторожность в отношении рисков замедления экономического роста в Еврозоне, что было расценено рынком как смягчение позиции ЕЦБ в отношении процентных ставок. В свою очередь, поступившие во второй половине дня сообщения из США оказались негативными для американской валюты. В то же время на российском денежно-кредитном рынке в четверг сохранилась стабильная ситуация в условиях относительно низкого спроса на рубли. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ выросли на 9.8 млрд. руб. до 1174.3 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга снизились до уровня 1.5%-2.25% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR накануне уменьшилась на 29 б.п. до 2.17% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 139.3 млн. руб. против 2.64 млрд. руб. в среду. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.481 руб. за долл., на 11.8 коп. выше уровня предыдущего закрытия. С первых минут торгов доллар демонстрировал плавное повышение, дважды коснувшись максимального дневного значения 24.5399 руб. в 11:26 мск и 11:28 мск. Однако, не удержавшись на верхних границах дневного тренда, к 12:00 мск доллар снизился на 3 коп., стабилизировавшись в боковом коридоре, в диапазоне 24.51 - 24.528 руб. После 14:10 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар возобновил снижение, достигнув минимума дня 24.441 мск к 15:49 мск. В ходе последнего часа торгов доллар вновь получил поддержку от покупателей американской валюты, отступив от минимального дневного значения почти на 4 коп. Закрытие состоялось на отметке 24.47 руб., на 10.7 коп. выше уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара вырос на 14.32 коп. до 24.4966 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами предыдущих торгов, увеличились на 200.9 млн. долл. и составили 3608.685 млн. долл.
Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.
В четверг, 17 января, доллар сохранил прежние позиции в парах с евро и швейцарским франком, однако снизился относительно британского фунта и японской иены на фоне публикации слабых макроэкономических данных США и комментариев главы ФРС Бена Бернанке, усиливших ожидания агрессивного снижения процентных ставок.
Согласно опубликованным в четверг данным, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии снизился до минимальных за шесть лет уровней. В свою очередь, число закладок новых домов в США в декабре оказалось минимальным за 17 лет, в то время как количество выданных разрешений на строительство сократилось до 33-летнего минимума. В свою очередь, газета Financial Times в четверг сообщила, что экономика Калифорнии и Флориды уже вошла в стадию спада или по, крайней мере, находится на грани рецессии.
В четверг глава ФРС Бен Бернанке повторил заявление прошлой недели, сообщив, что может потребоваться существенное смягчение монетарной политики, и ФРС готова предпринять действенные меры. По словам Бернанке, перспективы экономики США ухудшились, в то время как риски ее замедления становятся все более явными. Глава ФРС предложил бюджетному комитету нижней платы Конгресса США программу по финансовому стимулированию экономики в объеме от 50 до 150 млрд. долл., необходимых для выхода из кризиса рынка недвижимости, наиболее мощного за несколько десятилетий. По словам Бернанке, «для того, чтобы программа оказалась эффективной, финансовое стимулирование должно быть осуществлено быстро и структурированно. При этом, результаты этих мощных вливаний должны ощущаться максимально на протяжении следующих 12-ти месяцев». Комментарии президента ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта, высказанные в четверг, были созвучны заявлениям Бена Бернанке. Локхарт сообщил, что негативные последствия ослабления экономики могут потребовать дополнительного сокращения процентных ставок. По словам главы ФРБ Атланты, недавние макроэкономические данные оказались более негативными, чем ожидалось, поэтому Центробанк должен действовать прагматично. Локхарт сообщил об умеренной инфляции, позволяющей ФРС сосредоточиться на рисках замедления экономики. К текущему моменту фьючерсы на ставки ФРС оценивают в 58% вероятность сокращения процентной ставки на 75 б.п. до 3.5% к концу января против 40% в среду.
EUR/USD
В четверг европейская валюта окончила торговый день на уровнях предыдущего вечера в паре с долларом, достигнув к 00:00 мск отметки 1.4655. Давление на евро оказали покупки иены против европейской валюты на фоне падения фондовых рынков Европы и США и ликвидации сделок carry trades. Данные торгового баланса Еврозоны, профицит которого в ноябре сократился более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем, оказались существенно хуже прогнозов на фоне сокращения объемов экспорта. Тем не менее, в опубликованном в четверг январском бюллетене ЕЦБ сообщается, что фундаментальные данные по Еврозоне остаются «благоприятными, прибыль устойчива, а занятость растет высокими темпами». При этом, ЕЦБ по-прежнему намерен действовать превентивно, чтобы не допустить вторичных эффектов инфляции, учитывая наличие восходящих инфляционных рисков.
Уровни поддержки: 1.4592, 1.4500
Уровни сопротивления: 1.4760, 1.4815
GBP/USD
Британский фунт прибавил порядка 70 пунктов в паре с долларом, достигнув к окончанию торгового дня отметки 1.9696. Основную поддержку фунту оказали комментарии заместителя председателя Комитета по монетарной политике Банка Англии Джона Гива, заявившего о высоких рисках инфляции в Великобритании, вызванной резким ростом цен на нефть и продукты питания, а также падением курса фунта. По словам Джона Гива, задачи Центробанка усложняются в связи с нарастающим ценовым давлением, поэтому на фоне замедления экономики может потребоваться более нейтральный подход к монетарной политике.
Уровни поддержки: 1.9598, 1.9522
Уровни сопротивления: 1.9725, 1.9830
USD/CHF
Швейцарский франк сохранил прежние позиции в паре с долларом (1.0997 к 00:00 мск) на фоне аналогичной динамики европейской валюты. Согласно опубликованному в четверг отчету ZEW/ Credit Suisse, индекс экономических ожиданий в Швейцарии в январе снизился на 3 пункта до минус 32.7, минимального с июня 2006 года уровня. Тем не менее, 85.5% опрошенных экспертов охарактеризовали текущую экономическую ситуацию в стране как «хорошую», несмотря на то что 60% аналитиков ожидает усиления инфляционного давления. 63.6% респондентов ожидают сохранения процентных ставок в Швейцарии неизменными в первом полугодии текущего года, 32.7% опрошенных аналитиков прогнозируют повышение ставок и лишь 3.6% экспертов ожидают смягчения монетарной политики SNB.
Уровни поддержки: 1.0889, 1.0838
Уровни сопротивления: 1.1200, 1.1347
USD/JPY
Укрепление японской иены против доллара на 84 пункта (106.68) было спровоцировано мощным снижением фондового рынка США, что вызвало усиление неприятия рисков и ликвидацию сделок на разнице процентных ставок. Кроме того, росту иены способствовали комментарии бывшего руководителя отдела по валютному регулированию Минфина Японии Эисуке Сакакибары, заявившего, что ЦБ Японии, вероятно, не будет продавать иену даже в случае, если пара USD/JPY снизится к отметке 102. По словам экс-чиновника, правительство Японии должно будет достигнуть соглашения с США, прежде чем осуществлять интервенции в валютный рынок. Опубликованные в четверг макроэкономические данные Японии не оказали существенного влияния на динамику иены.
Уровни поддержки: 106.50, 106.00
Уровни сопротивления: 108.60, 110.20
USD/RUR
По итогам торгов на российском валютном рынке в четверг, 17 января, средневзвешенный курс доллара вырос более чем на 14 коп. на фоне укрепления американской валюты относительно евро на рынке Forex. Открытие торгов с разрывом вверх в котировках доллара по отношению к рублю было обусловлено снижением резким пары евро/доллар в ходе вечерних торгов в среду. Давление на евро оказали комментарии члена Управляющего Совета ЕЦБ Ива Мерша, заявившего накануне о необходимости соблюдать осторожность в отношении рисков замедления экономического роста в Еврозоне, что было расценено рынком как смягчение позиции ЕЦБ в отношении процентных ставок. В свою очередь, поступившие во второй половине дня сообщения из США оказались негативными для американской валюты. В то же время на российском денежно-кредитном рынке в четверг сохранилась стабильная ситуация в условиях относительно низкого спроса на рубли. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ выросли на 9.8 млрд. руб. до 1174.3 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга снизились до уровня 1.5%-2.25% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR накануне уменьшилась на 29 б.п. до 2.17% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 139.3 млн. руб. против 2.64 млрд. руб. в среду. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.481 руб. за долл., на 11.8 коп. выше уровня предыдущего закрытия. С первых минут торгов доллар демонстрировал плавное повышение, дважды коснувшись максимального дневного значения 24.5399 руб. в 11:26 мск и 11:28 мск. Однако, не удержавшись на верхних границах дневного тренда, к 12:00 мск доллар снизился на 3 коп., стабилизировавшись в боковом коридоре, в диапазоне 24.51 - 24.528 руб. После 14:10 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар возобновил снижение, достигнув минимума дня 24.441 мск к 15:49 мск. В ходе последнего часа торгов доллар вновь получил поддержку от покупателей американской валюты, отступив от минимального дневного значения почти на 4 коп. Закрытие состоялось на отметке 24.47 руб., на 10.7 коп. выше уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара вырос на 14.32 коп. до 24.4966 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами предыдущих торгов, увеличились на 200.9 млн. долл. и составили 3608.685 млн. долл.
Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.
|
| open | high | low | сlose* | chg, % |
| 1,4656 | 1,4716 | 1,4587 | 1,4652 | -0,03 | |
| 1,9626 | 1,9793 | 1,9602 | 1,9694 | 0,34 | |
| 1,0993 | 1,1087 | 1,095 | 1,0997 | 0,05 | |
| 107,52 | 107,88 | 106,58 | 106,68 | -0,79 | |
| 157,58 | 157,84 | 156,28 | 156,36 | -0,78 | |
| 0,74668 | 0,7482 | 0,7413 | 0,7439 | -0,37 | |
| 1,6114 | 1,6182 | 1,609 | 1,612 | 0,04 | |
| 2,1573 | 2,181 | 2,154 | 2,1663 | 0,41 | |
| 211,04 | 212,4 | 209,38 | 210,13 | -0,43 | |
| 0,8784 | 0,8881 | 0,8764 | 0,8766 | -0,22 | |
| 1,0244 | 1,0308 | 1,0177 | 1,0295 | 0,49 |