USD/JPY сделала очередную попытку преодолеть уровень 116,38 на слухах о возможной отсрочке повышения налога на торговлю в Японии. «Бычий» импульс ослабевает, что должно сдержать аппетит к дешевой иене до публикации данных по изменению объема ВВП в понедельник, однако рынки уже сделали ставку на низкие показатели. Следующая целевая зонная сместится на уровни 118/120 (базовый вариант), или же пара подвергнется значительной коррекции – все зависит от того, в каком настроении Япония начнет следующую неделю. Незначительные опционы на покупку поддержат пару на уровнях 115,75/116,00 до окончания торговой недели. Ключевое сопротивление расположено на отметке 145,69 (максимум 27 декабря). На фоне ослабления иены растут AUD и NZD. AUD/USD тестирует уровень 0,8732/44 (21-дневная скользящая средняя/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в сентябре-ноябре), NZD/USD тестирует зону 0,7928/38 (50-дневная скользящая средняя/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-ноябре). Накануне выходных динамика курса будет зависеть от данных по изменению объема розничной торговли в США.
EUR/USD продвинулась до отметки 1,2492 вчера в Нью-Йорке, глава ФРС-Нью-Йорк Дадли призвал не спешить с повышением основной процентной ставки и предупредил о том, что нормализация кредитно-денежной политики США может негативно сказаться на состоянии экономики еврозоны, где дела идут не так успешно. Трейдеры уже учитывают «мягкую» политику в своих прогнозах. Сегодня трейдеры по EUR ожидают публикации основного индекса потребительских цен для еврозоны и предварительных данных по изменению объема ВВП в 3-м квартале. По оценкам, в 3-м квартале ВВП вырос во всех странах ЕС. Предварительные данные внушают оптимизм: ВВП Франции и Германии должен вырасти с 0,0% до 0,3% к/к и с -0,2% до 0,1% к/к, соответственно. EUR/USD может ненадолго переместиться в зону консолидации с «бычьим» уклоном. Индикатор MACD сместится в «зеленую» зону, если пара закроет недельные торги выше отметки 1,2475. Барьерные опционы в районе 1,2500/50 должны сдержать рост пары до окончания торгов. В результате укрепления «бычьего» импульса EUR/GBP пробила вершину суточного облака Ишимоку (0,78747/0,79163). У пары есть потенциал для дальнейшего роста. Значительные опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены на уровнях 0,7900/0,7950. Ключевое сопротивление сосредоточено в районе 0,80400/600 (максимумы в сентябре-октябре). EUR/CHF стабилизируется в узком диапазоне 1,2017/25, в опасной близости к установленному ШНБ пороговому значению 1,2000. Процентные фьючерсы продолжают торговаться выше номинальной цены, т.к. давление остается высоким.
GBP/USD продолжила спад и обновила годовой минимум на отметке 1,5654 после того, как публикация квартального отчета по инфляции в среду спровоцировала усиление понижательного давления. Значительные барьерные опционы в районе 1,5750/1,5800 должны поддержать понижательную динамику.
Девальвация бразильского реала продолжается, недавно избранный президент Руссефф пока не назначил нового министра финансов. Вчера USD/BRL достигла отметки 1,6085. Мы будем и дальше придерживаться стратегии гамма по длинным позициям и ожидаем роста волатильности до разрешения неопределенности.
Сегодня в центре внимания: публикация (предварительных) данных по изменению объема ВВП во Франции, Германии, Италии и еврозоне (к/к и г/г), (предварительных) данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора и изменению уровня оплаты труда во Франции в 3-м квартале (к/к), коэффициента загрузки производственных мощностей в Швеции в 3-м квартале, показателя общего долга правительства в Италии в сентябре, данных по изменению объема строительства в Великобритании в сентябре (м/м и г/г), окончательного октябрьского ИПЦ еврозоны (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в США в октябре (м/м), октябрьского индекса цен на импорт в США (м/м и г/г), данных по изменению объема производственных поставок в Канаде в сентябре (м/м), (предварительного) октябрьского индекса настроения потребителей от университета Мичигана, данных по изменению объема запасов на коммерческих складах в США в сентябре, показателей объема невыплаченных ипотечных кредитов, по которым должник лишился права на свое имущество, и доли просроченных платежей по ипотеке в США в 3-м квартале.
