Рассмотрим основные данные по торговле на рынке Форекс на 21/06/2017
В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD
- Фундаментальный обзор рынка
- Сантимент — соотношение открытых позиций
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP Экономический календарь
- По традиции начнем с обзора предстоящих событий.
Экономический календарь событий на 21/06/2017
Время указано по МСК — GMT+3
02:50 — Протокол заседания по кредитно-денежной политике Японии
14:00 — Выступление члена BoE MPC Халдейна
17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (май)
17:00 — Запасы сырой нефти
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают «ожидания толпы», по-другому – сантимент.
Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно так же следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил, то что должен был отыграть и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD — на продажу 61% со средней ценой 1.0939 — на покупку 39% со средней ценой 1.1198
GBP/USD — на продажу 38% со средней ценой 1.2601 — на покупку 62% со средней ценой 1.2859
USD/JPY — на продажу 59% со средней ценой 110.24 — на покупку 41% со средней ценой 112.47
USD/CAD — на продажу 33% со средней ценой 1.3198 — на покупку 67% со средней ценой 1.3418
AUD/USD — на продажу 66% со средней ценой 0.7502 — на покупку 34% со средней ценой 0.7620
NZD/USD — на продажу 87% со средней ценой 0.7125 — на покупку 13% со средней ценой 0.7259
USD/CHF — на продажу 23% со средней ценой 0.9717 — на покупку 77% со средней ценой 0.9866
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская Товарная Биржа) смотрим открытый интерес по европейским типам опционов.
Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка».
Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call — если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива — здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 21/06/2017
Ближайшая экспирация 23 июня 2017, последние данные от CME 19/06/2017.
EUR/USD: PUT = 1.1100, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1250. Соотношения Put/Call = 1.03
GBP/USD: PUT = 1.2550, CALL = 1.2850, Max Pain = 1.2850. Соотношения Put/Call = 1.42
AUD/USD: PUT = 0.7500, CALL = 0.7600, Max Pain = 0.7550. Соотношения Put/Call = 0.81
US/DCAD: PUT = 1.3071, CALL = 1.3333, Max Pain = 1.3245. Соотношения Put/Call = 1.05
USD/JPY: PUT = 109.28, CALL = 112.35, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 0.90
Фундаментальный обзор
Про Фунт
Глава Банка Англии Карни высказался против повышения ставок. Это оказало давление на фунт. Позиция троих членов Банка Англии за повышение ставки была вызвана разными взглядами на экономический прогноз. Однако Карни четко дал понять, что, по его мнению, «еще рано начинать изменение монетарной политики». Его мнение это хорошо, но все же решение принимается голосованием 9-ти членов, так что рано судить.
Про Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан призвал завершить налоговую реформу в 2017 году — перевожу, Трамп пытается сделать хоть что-то за год своего президенства.
Про Нефть
Нефть рухнула до уровня ноября 2016 года. Цены на нефть упали до точки нерентабельности некоторых месторождений США. Общая ситуация на рынке нефти остается неустойчивой. Участники рынка опасаются относительно роста добычи в странах, не участвующих в сделке по ограничению производства. Как стало известно, Ливия нарастила добычу до максимума за четыре года, до порядка 900 тыс. баррелей в сутки, после возобновления работы двух крупных месторождений. Согласно данным парижской компании Kepler SAS, объем нефти, хранящейся в танкерах, достиг максимума 2017 года на уровне 111,9 млн баррелей в начале этого месяца за счет прироста запасов в Северном море, Сингапуре и Иране.
Про Brexit
Известный инвестор Джордж Сорос считает, что Великобритания приближается к переломному моменту, когда ее экономика замедлится настолько, что решение о выходе из ЕС может быть пересмотрено.
У Великобритании есть меньше двух лет, чтобы обсудить условия развода с ЕС и будущие отношения с блоком перед тем, как выйти из него в марте 2019 года. Обе стороны должны прийти к согласию, как продолжать торговые отношения между крупнейшим в мире торговым блоком и пятой по величине экономикой мира.
Если нынешний премьер Великобритании Тереза Мэй хочет остаться у власти, ей придётся изменить свой подход и учесть мнение молодых людей, которые, как считает Сорос, стремятся найти высокооплачиваемую работу. Мэй следует попытаться сохранить Великобританию как часть единого рынка ЕС, сказал Сорос.
Технический и графический анализ Форекс
Технический анализ и прогноз по паре USD/CHF
Основной сценарий в силе:
Предлагаю искать точку на продажу, буду наблюдать поведение пары возле уровня Фибо 23.6 — если пара его пробьет и вернется под уровень, то продаем, если закроется выше, то буду искать покупки к Фибо 38.2.
Технический анализ и прогноз по паре GBP/USD
Карни, глава банка Англии, обвалил фунт отказавшись от идей поднятия ставок. Предлагаю рассмотреть продажи к Фибо 61.8.
Технический анализ и прогноз по паре EUR/USD
Пара пробила верхнюю линию восходящего канала. Предлагаю рассмотреть продажи к Фибо 38.2.
Технический анализ и прогноз по паре USD/JPY
Похоже на рынке покупатель, а значит можем рассмотреть покупки либо от текущих позиций либо от ретеста уровня Фибо 23.6 с первой целью к Фибо 50.0 и второй к Фибо 61.8.
Технический анализ и прогноз по паре USD/CAD
Не продолжающееся падение нефти, пара USD/CAD хоть и пыталась вырасти, но пока пробить Фибо 38.2 не смогла Пока оставляю в силе такой сценарий: предлагаю рассматривать продажи от Фибо 38.2, Цель Фибо 61.8.
Технический анализ и прогноз по паре AUD/USD
В понедельник предложил рассмотреть продажи от уровня Фибо 78.6 с целью над Фибо 61.8 — пока пара снижается по сценарию, следим и тралим SL.
Технический анализ и прогноз по паре NZD/USD
В понедельник предложил искать продажи с целью Фибо 38.2 — следим и тралим SL.
