Рубль в начале торгов дешевел, но затем перешел к стремительному укреплению. Доллар установил трехмесячный минимум около отметки 53,2 руб. Евро впервые с октября 2014 г. приближалась к 50,7 руб.
Китайский юань быстро вернулся в плюс в паре с рублем, а гонконгский доллар несет к российской валюте относительно небольшие потери. Это означает, что участники рынка избавляются от токсичных валют, опасаясь санкций против Национального клирингового центра (НКЦ), что может привести к заморозке средств в долларах и евро
О перетоке средств из токсичных валют в дружественные свидетельствует и большой оборот юанем (84,8 млрд руб.), догоняющий показатель доллара (97,5 млрд руб.). Если торговая активность сохранится на этом уровне, по итогам пятницы обороты могут существенно превысить среднедневные, а по юаню установить исторический максимум.
Фьючерсы на пару USD/RUB на этом фоне испытали еще более серьезное снижение, в моменте стоя почти на 7% ниже самой пары (с учетом размера лота фьючерса, эквивалентного $1000). При этом нормальным считается превышение цены валютного фьючерса котировок базовой валюты на размер процентной ставки (контанго). Ситуация обусловлена массовой ликвидацией длинных позиций во фьючерсах из-за маржин-колла.
Перелом нисходящего импульса токсичных валют произошел в середине торгов. Доллар и евро устремились вверх, выйдя в хороший плюс по отношению к рублю. Их быстрое восстановление, скорей всего, обусловлено тем, что сильный провал котировок был усилен принудительной ликвидацией маржинальных позиций в токсичных валютах. Как только эти продажи закончились, курсы валют нормализовались.
Российский долговой рынок сохраняет нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается третью сессию подряд, приближаясь к четырехмесячному минимуму, который был установлен в понедельник.