Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №33 от 20.12.2020: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — обо всем этом в выпуске.
В этом выпуске вас ждет широкий анализ доллара и рынка нефти, также мы затронем причины роста фондового и долгового рынков.
Такого вы не найдете в СМИ!
01:18 МАКРО
01:24 – обзор инфляции в развитых странах в ноябре;
04:10 – обзор предварительных данных по деловому циклу в декабре, по развитым странам;
07:26 – обзор розничных продаж в ноябре в США;
07:12 – обзор новых заявок на строительство в США;
10:21 – обзор делового цикла в декабре в штате Нью-Йорк;
11:55 – обзор недельных данных: заявки по безработице и индекс Redbook;
13:30 – обзор динамики ликвидности на счетах коммерческих банков в США: ликвидность снова потекла в сбережения, потоки в расчетные счета сильно замедлились, как результат – мощный рост М2;
16:42 – резюмирую по блоку с макрухой, пара слов по монетарной политике;
20:18 РИСКИ
20:23 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
21:32 – обзор авторской модели индекса страха;
22:16 – обзор рынка защитных активов;
23:21 – обзор коэффициента медь/золото;
24:20 – обзор ожидаемой инфляции в США и котировки S&P 500;
25:16 – резюмирую по блоку с оценкой финансового риска: на мой взгляд, связь между ценой залогового имущества и ликвидностью — крайне важный момент на сегодня.
30:03 РЫНКИ
30:09 – S$P 500: чистая спекулятивная позиция, техническая картина;
32:43 – валюты: денежный мультипликатор и индекс доллара: огромная ликвидность в финансовой системе США продолжает оказывать давление на доллар (немного теории), условия торговли и доллар, условия торговли в базовых валютах, соотношение реальной доходности в базовых валютах к доллару, авторская модель оценки индекса доллара, техническая картина по индексу доллара, большая и малая корзины валют, распределение позиций по базовым валютам, на фьючерсном рынке в Чикаго;
45:22 – золото: обзор потоков в ETF, чистая спекулятивная позиция, обзор форвардной кривой на рынке фьючерсов, техническая картина;
48:09 – медь: запасы на основных биржах, обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка меди, техническая картина;
52:46 – нефть: краткий обзор отчетов ОПЕК и МЭА, суточный баланс рынка нефти в США, краткий обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор СОТ по нефтяным фьючерсам на бирже СМЕ, обзор фронтальных спредов, обзор СОТ по фронтальным спредам, сезонность рынка нефти, техническая картина CL;
1:00:47 – газ: обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, техническая картина;
1:01:36 – пшеница: чистая спекулятивная позиция, фронтальный спред, техническая картина.
1:03:25 Итоги анализа, мои сделки, ожидания.