Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Многофакторные ETF — хороший инструмент диверсификации вложений

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF10.12.2020 15:11
ru.investing.com/analysis/article-200276452
Многофакторные ETF — хороший инструмент диверсификации вложений
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  10.12.2020 15:11
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Не хотите зацикливаться на отдельных классах активов, инвестиционных целях или регионах? Тогда вам стоит обратить внимание на многофакторные биржевые фонды.

В США зарегистрировано около 300 подобных ETF, и в ближайшие кварталы их число, вероятно, только возрастет.

Каждый многофакторный фонд использует уникальную стратегию подбора активов и их удельных весов в портфеле.

Компания MSCI (NYSE:MSCI), известная своим обширным семейством индексов, называет фактором «любую характеристику, относящуюся к группе ценных бумаг, которая важна для объяснения их доходности и присущих им рисков».

Проведя исследования, MSCI выделила шесть факторов надбавки за риск: ценность, малый размер, низкая волатильность, высокая доходность, качество и импульс. Инвесторам, планирующим вложиться в многофакторный ETF, следует внимательно проанализировать его с точки зрения этих факторов.

В этой статье мы рассмотрим 2 многофакторных фонда, достойные вашего внимания.

1. Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

  • Стоимость: $36,66;
  • Годовой диапазон торгов: $22,00-39,93;
  • Дивидендная доходность: 1,48%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (NYSE:OMFL) позволяет инвестировать в широкий спектр предприятий индекса Russell 1000 (в котором собраны 1000 крупнейших представителей фондового рынка США). Компоненты портфеля выбираются в соответствии с рыночными условиями и экономическими циклами (такими как замедление, падение, восстановление или рост).

Менеджеры фонда используют собственные инструменты для наблюдения за изменениями сигналов экономических индикаторов. Они пользуются такими факторами как стоимость, импульс, качество, низкая волатильность и размер.

OMFL Weekly Chart
OMFL Weekly Chart

На данный момент в портфеле OMFL представлены 346 компонентов Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Индекс (и ETF) проходят ежемесячную балансировку и восстановление стоимости.

Фонд был запущен в ноябре 2017 года. В топ-10 компаний вложено около 7% средств, составляющих 1,2 миллиарда долларов. Другими словами, ни одна компания не является достаточно крупной, чтобы в одиночку повлиять на стоимость фонда. Активы относятся к 11 отраслевым группам, начиная с финансов (27,6%); следом идут промышленность (17,4%), услуги потребительского характера (16,0%), потребительские товары (11,9%) и сырье (6,0%).

Список вложений возглавляют гигант средств массовой информации и развлечений Viacom (NASDAQ:VIAC); United Rentals (NYSE:URI), занимающаяся арендой оборудования; поставщик медицинских услуг Cardinal Health (NYSE:CAH); Delta Air Lines (NYSE:DAL) и IT-компания Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE).

С начала года OMFL вырос почти на 20% и 9 декабря достиг рекордного максимума в $39,93. Потенциальная просадка до 37 долларов повысит запас прочности долгосрочной длинной позиции.

2. Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

  • Стоимость: $28,23;
  • Годовой диапазон торгов: $18,76-29,74;
  • Дивидендная доходность: 2,68%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (NYSE:RODM) предоставляет инвесторам доступ к капиталу компаний развитых рынков Европы, Канады и Тихоокеанского региона. Инвестиционные факторы, выбранные менеджерами для оценки вложений, включают низкую рыночную оценку (50%), высокую динамику (30%) и высокое качество (20%).

RODM Weekly Chart
RODM Weekly Chart

Базой RODM является индекс Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex US). Фонд был запущен в феврале 2015 года и на данный момент управляет портфелем из 493 стоимостью 2 миллиарда долларов.

В разбивке по секторам самый высокий вес имеют здравоохранение и финансы (по 15% на каждый); следом идут потребительские товары (13%), промышленность (12%) и потребительский сектор (10%). На основные компоненты фонда выделено около 7,5% активов.

Список возглавляют датский фармацевтический гигант Novo Nordisk (NYSE:NVO) и немецкая фармацевтическая, химическая и биологическая компания Merck (NYSE:MRK) (DE:MRCG), (OTC:MKKGY). Также сюда входят шведская компания Investor (OTC:IVSBF), владеющая пакетами акций нескольких публично торгуемых и частных компаний, промышленные предприятия Atlas (NYSE:ATCO) и Copco (OTC:APLKY), новаторская технологическая компания ABB (NYSE:ABB), британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca (LON:AZN) (NASDAQ:AZN) и телекоммуникационная компания Ericsson Telefon (NASDAQ:ERIC). Среди прочих числятся канадский ритейлер Loblaw (TSX:L) и японская коммуникационная группа NTT Docomo (T:9437), (OTC:DCMYY).

С начала года фонд подешевел примерно на 4%. RODM подойдет инвесторам, которые хотят усилить степень «географической» диверсификации своих вложений.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Многофакторные ETF — хороший инструмент диверсификации вложений
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Многофакторные ETF — хороший инструмент диверсификации вложений

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Dzha Dzha
Dzha Dzha 10.12.2020 19:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Vadym Chernykh
Vadym Chernykh 10.12.2020 19:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!