Еженедельный теханализ и прогноз: IMOEX, S&P500, NASDAQ100, USDRUB, DXY, GOLD...

Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты (USD/RUB, индекс доллара США), золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа — предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW), свечной анализ и другие индикаторы/методы.
 
Индекс акций Мосбиржи IMOEX

Индекс IMOEX пробил среднюю линию диапазона (20-недельная МА) и, скорее всего, продолжит движение к нижней границе ценового диапазона на уровне около 2700.  Цена находится ниже середины диапазона, ширина диапазона продолжает сужаться.


S&P 500

Индекс S&P 500 на прошлой неделе не смог пробить верхнюю линию диапазона и остановился в верхней части диапазона. Маловероятно, что на этой неделе со второй попытки будет пробита верхняя граница диапазона и исторический хай, что также подтверждается доджи-свечой, сформированной на прошлой неделе, которая говорит о неопределенности дальнейшего движения.


NASDAQ 100
 
По NASDAQ 100 ситуация аналогична индексу S&P 500 — не удалось достичь очередного хая и пробить ценовой диапазон. Свеча на прошлой неделе сформировалась в форме свечи разворота — падающая звезда (shooting star), что может подразумевать дальнейшее падение до нижней границы диапазона на уровне около 9500.


Золото

Золото консолидируется в середине диапазона (20-недельная МА), но не сформировалась устойчивая свечная фигура для разворота после коррекции. Диапазон достаточно широкий, что также может способствовать снижению до нижней границы на уровне около 1700.


Нефть Brent 
 
Диапазон по нефти сузился до прошлогодних уровней. Возможен как очередной резкий рост волатильности, так и боковик. Волатильность, скорее, будет вызвана движением вниз на возможном обострении ситуации с Covid и развитием рецессии.


USD/RUB 
 
Потенциал роста доллара и продолжения расширения диапазона сохраняется. Дальнейшему росту способствует расширяющийся диапазон, ширина которого сейчас составляет 16% по сравнению с 35% во время роста волатильности в марте этого года.


Индекс доллара США (DXY)

Цена находится немного ниже среднего значения диапазона, диапазон сужается. Скорее вероятен боковик с попытками движения как к нижней границе диапазона, так и к верхней.  


Вывод

Из рассмотренных базовых активов (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100, USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть) на следующей неделе можно по-прежнему рассматривать USD/RUB на предмет покупки.

Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.