По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) известно, что за неделю до 16 октября чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах на рубль выросла на 7%. Это значит, что крупные спекулянты находятся в покупках по рублю вторую неделю подряд
Технически, пару ждем вниз на поддержку 64,5, что является уровнем 38,2% коррекции Фибоначчи от роста цены с марта 2018 года и поддержкой в виде линии тенденции роста с июля 2018 года. На графике ниже красными квадратами выделены участки реакции рынка на введение новых санкций США в адрес России. Темпы падения рубля составили ~12% оба раза, но за разный промежуток времени. Пробой вниз уровня 64,5 откроет путь укрепления на отметку 63 рубля, но пока столь оптимистичные прогнозы строить не будем. Из важных событий недели помните, что в пятницу, 26 октября ЦБ РФ принимает решение по ставке.
Наша цель продаж реализована, так как котировки достигли тенденции роста от июля 2017 года. Пробой вниз текущей поддержки будет поводом продаж на уровень 73,00 рубля. Мы сейчас не учитываем фундаментальные факторы, а ориентируемся сугубо на технику. Рынок слишком спекулятивен. Любые сообщения могут сыграть как в одну, так и в другую сторону, поэтому не стоит работать на опережение или с оглядкой только на фактические данные Росстата, Федрезерва и динамику рынка энергоресурсов. Финансовый мир несколько меняется. Посмотрите, что происходит в ЕС. Не только вопрос Brexit всех волнует, но и вопрос Италии, где на глазах "худеет" банковский сектор. Деньги местной элиты активно выводятся в Швейцарию. Каталония все еще не успокоилась, и на протяжении октября там проводятся массовые митинги то по поводу годовщины референдума, то по поводу требований освободить заключенных политиков и т.д. То есть, валютные спекулянты сейчас максимально пристально должны следить за сообщениями со стороны ЕС, дабы ориентироваться на динамику стоимости евро в России. Так, например, в четверг, 25 октября запланировано проведение заседания по ставке ЕЦБ – мы не ждем никаких изменений, но в преддверии релиза трейдеры могут распродавать евро, так как будут ждать плохие прогнозы и комментарии ЕЦБ на будущее. Для нас это может стать причиной пробоя вниз двухлетней тенденции и продаж на уровень 73.
Уже известно, что за неделю до 16 октября крупные спекулянты сократили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI до годового минимума, такая же динамика снижения и по Brent. Технически, как мы и обсуждали в обзоре за воскресенье, 21 октября, продажи актуализируются при пробое вниз уровня 79,34. Предлагаю ориентироваться на следующий расклад: продажи при пробое вниз уровня 79,34 с целью на 77 долларов США за баррель Brent