Очередной обзор самых ликвидных фьючерсных контрактов срочного рынка Фортс последней торговой недели начну с фьючерса на индекс РТС — RIH8.
Уже восемь недель подряд фьючерсный контракт на индекс РТС закрывается в положительной зоне. С конца ноября нет ни одной черной недельной свечки и за это время контракт прибавил 20000 пунктов, что в процентном соотношении составляет 15% рост от минимумов ноября. Всего 50 пунктов не хватило достать до красивой круглой цифры 132000 пунктов. Ну да и ладно.
Рост на прошедшей неделе происходил все так же в рамках восходящего тренда, и все попытки снизится выкупались. Но глядя на график, мы видим, что в пятницу 26 января этого не случилось, и цена впервые с декабря 2017 года задержалась ниже уровня своих средних цен.
Это пока конечно не смена тренда, но возможный сигнал на закрытие лонговых позиций в этом инструменте, так как показывает отсутствие интереса к покупкам у трейдеров последние торговые часы пятницы. Анализируя часовые графики, о вероятной смене тренда на понижающийся можно говорить в случае закрепления цены ниже уровня 128500 пунктов, с вероятной промежуточной поддержкой 127000 пунктов. В случае ухода и под этот уровень, можно будет говорить о медвежьем рынке. Ну а пока эти события не наступили, можно считать текущую ситуацию коррекцией к предыдущему росту.
Что же повлияло на такое снижение в 3000 пунктов? Ведь Европа и Америка в пятницу закрылись в положительной зоне. Может крутое, на 10% пике акций Магнита (MCX:MGNT) после плохих отчетов утащило вниз индексы? Но сравнивая графики акций Магнита и индекса РТС прямой связи я не обнаружил. Практически весь российский рынок, самые крупные его представители, 26 января отторговался в минус, за исключением всего нескольких компаний. Возможно долгожданная коррекция, без которой невозможен рост, пришла на наш рынок впереди планеты всей. Как-то чувствуется некоторая перегретость в последнее время. Снижение базового актива — самого индекса РТС к уровням 1255-1260 пунктов укладывается в технические рамки коррекции, но это в случае, если цена на индекс не продолжит снижение.
Фьючерс на Сбербанк (MCX:SBER) SRH8 продолжает как ни в чем ни бывало обновлять рекорды.
Все попытки снижения тут же откупаются обратно, с обновлением максимумов. Продолжается планомерное перемалывание биржевых мишек в жерновах бычьей мельницы. Вечерняя сессия тому подтверждение: цена вновь вырвалась выше уровня средних цен, куда ее пытались скатить продавцы после достижения уровня 25432 пункта 25 января. Анализ часовых графиков показывает, что цена оттолкнулась от поддержки 24800-24850 пунктов и вновь пошли покупки. Уровень 24800 на текущий момент является сильной поддержкой средних цен. Снижение ниже этой отметки можно рассматривать как закрытие лонгов, и только на свой страх и риск как попытку зашортить этот актив. Но это все только вероятность.
Техника показывает дальнейший рост с 80% вероятностью. Чисто гипотетически: одолеют ли покупатели вторую фигуру после пробоя треугольника 3 января? В этом случае цена достигнет уровня 26600-26650 пунктов. Это кажется много, на самом деле этот путь составляет всего 6,5% хода. Будем посмотреть, как говорится.
Обзор фьючерсов срочного рына от клуба трейдеров «РТС»