В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/AUD, XAU/USD.
- Сантимент - соотношение открытых позиций.
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP.
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий
Время указано по МСК - GMT+3
CNY - 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (сент)
EUR - 10:55 - Изменение количества безработных в Германии (сент)
GBP - 11:30 - ВВП (г/г) (2 кв.)
GBP - 11:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.)
EUR - 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)
CAD - 15:30 - ВВП (м/м) (июль)
EUR - 17:15 - Выступление главы ЕЦБ Драги
GBP - 17:45 - Выступление главы Банка Англии Карни
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 43% со средней ценой 1.1376 - на покупку 57% со средней ценой 1.1823
GBP/USD - на продажу 58% со средней ценой 1.3102 - на покупку 42% со средней ценой 1.3569
USD/JPY - на продажу 75% со средней ценой 110.92 - на покупку 25% со средней ценой 113.09
USD/CAD - на продажу 38% со средней ценой 1.2384 - на покупку 62% со средней ценой 1.2752
AUD/USD - на продажу 33% со средней ценой 0.7719 - на покупку 67% со средней ценой 0.7909
NZD/USD - на продажу 47% со средней ценой 0.7139 - на покупку 53% со средней ценой 0.7284
USD/CHF - на продажу 48% со средней ценой 0.9635 - на покупку 52% со средней ценой 0.9805
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни
Ближайшая экспирация 29 сентября 2017, последние данные от CME 27.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.1850, CALL = 1.1950, Max Pain = 1.1950. Соотношения Put/Call = 0.79
GBP/USD: PUT = 1.3150, CALL = 1.3600, Max Pain = 1.3450. Соотношения Put/Call = 0.95
AUD/USD: PUT = 0.7850, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7950. Соотношения Put/Call = 1.19
USD/CAD: PUT = 1.2195, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 0.65
USD/JPY: PUT = 110.49, CALL = 111.73, Max Pain = 110.49. Соотношения Put/Call = 0.97
Технический и графический анализ Форекс
USD/JPY
После коррекции пара возобновила рост, сантимент за покупки. Предлагаю рассмотреть покупку от текущих уровней с целью под Фибо 61.8, Stop Loss за локальный эксртемум.
USD/CAD
Пара достигла уровня Фибо 23.6 и отбилась. Сантимент за продажи. Предлагаю рассмотреть продажу от текущего уровня с целью +800 пунктов, Stop Loss за локальный экстремум.
EUR/CHF
Пара снова спустилась к Фибо 23.6, при этом сантимент в дисбалансе за покупки. Предлагаю рассмотреть покупки с целью +500 пунктов, Stop Loss за предыдущий экстремум.