Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 21.09.2017.
В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD, EURGBP, GBPJPY, EURAUD, XAUUSD, AUDJPY.
- Сантимент - соотношение открытых позиций.
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP.
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 21.09.2017
Время указано по МСК - GMT+3
NZD - 01:45 - ВВП (кв/кв) (2 кв.)
JPY - 04:10 - Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии (г/г)
JPY - 09:30 - Пресс-конференция Банка Японии
USD - 15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент)
EUR - 16:30 - Выступление главы ЕЦБ Драги
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EURUSD - на продажу 67% со средней ценой 1.1530 - на покупку 33% со средней ценой 1.1892
GBPUSD - на продажу 61% со средней ценой 1.3118 - на покупку 39% со средней ценой 1.3644
USDJPY - на продажу 68% со средней ценой 109.92 - на покупку 32% со средней ценой 112.25
USDCAD - на продажу 30% со средней ценой 1.2258 - на покупку 70% со средней ценой 1.2649
AUDUSD - на продажу 70% со средней ценой 0.7848 - на покупку 30% со средней ценой 0.7985
NZDUSD - на продажу 60% со средней ценой 0.7227 - на покупку 40% со средней ценой 0.7358
USDCHF - на продажу 40% со средней ценой 0.9568 - на покупку 60% со средней ценой 0.9759
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 21.09.2017
Ближайшая экспирация 22 сентября 2017, последние данные от CME 19.09.2017
EURUSD: PUT = 1.1900, CALL = 1.2050, Max Pain = 1.1950. Соотношения Put/Call = 0.63
GBPUSD: PUT = 1.3600, CALL = 1.3600, Max Pain = 1.3550. Соотношения Put/Call = 1.31
AUDUSD: PUT = 0.7900, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.8000. Соотношения Put/Call = 1.31
USDCAD: PUT = 1.2345, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 0.76
USDJPY: PUT = 109.89, CALL = 110.49, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 1.12
Технический и графический анализ Форекс
Несмотря на обновление максимумов, дисбаланс по сантименту сохраняется. Предлагаю рассмотреть покупки с цель чуть выше Фибо 0.0, +500 пунктов.
Пара не из самых популярных кроссов и потому ТС "Сантимент" здесь может сработать не так хорошо, но дисбаланс есть, куда расти есть. Предлагаю сделать покупки с целью на обновление максимума чуть выше Фибо 0.0 примерно + 500 пунктов