В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент - соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
- Экономический календарь.
Экономический календарь на 25.08.2017 (МСК)
09:00 - ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.)
11:00 - Индекс делового климата IFO Германии (авг)
17:00 - Выступление председателя ФРС Йеллен
22:00 - Выступление главы ЕЦБ Драги
Изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 65% со средней ценой 1.1366 - на покупку 35% со средней ценой 1.1727
GBP/USD - на продажу 35% со средней ценой 1.2742 - на покупку 65% со средней ценой 1.3048
USD/JPY - на продажу 41% со средней ценой 108.88 - на покупку 59% со средней ценой 111.00
USD/CAD - на продажу 20% со средней ценой 1.2566 - на покупку 80% со средней ценой 1.2889
AUD/USD - на продажу 58% со средней ценой 0.7720 - на покупку 42% со средней ценой 0.7905
NZD/USD - на продажу 35% со средней ценой 0.7165 - на покупку 65% со средней ценой 0.7309
USD/CHF - на продажу 31% со средней ценой 0.9617 - на покупку 69% со средней ценой 0.9789
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 25.08.2017
Ближайшая экспирация 25 августа 2017, последние данные от CME 23.08.2017
EUR/USD: PUT = 1.1200, CALL = 1.1500, Max Pain = 1.1750. Соотношения Put/Call = 1.07
GBP/USD: PUT = 1.2800, CALL = 1.3150, Max Pain = 1.3000. Соотношения Put/Call = 1.12
AUD/USD: PUT = 0.7800, CALL = 0.7950, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.58
USD/CAD: PUT = 1.25, CALL = 1.2738, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.37
USD/JPY: PUT = 108.69, CALL = 110.49, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 0.86
Технический и графический анализ Форекс
Графический анализ пары USD/NZD
На графике видна фигура «голова-плечи», пара торгуется у основания фигуры около уровня Фибо 50.0. По статистике, это один из самых слабых уровней. Сантимент также за продажи. Предлагаю рассматривать продажи с первой целью Фибо 61.8.
Графический анализ пары GBP/USD
Сантимент за продажи, но пара торгуется возле уровня Фибо 38.2, от него может быть коррекция к Фибо 23.6. В такой ситуации предлагаю рассматривать продажи Sell Stop при пробитии 1.2760 с первой целью Фибо 50.0, StopLoss за локальным максимумом.
