На прошлой неделе, как я и ожидала, рынок показал небольшой отскок, а после — снижение. Вышедшие во вторник данные по розничным продажам оказались лучше прогнозов, но не смогли остановить распродажу в SPDR S&P Retail (XRT). Следом за XRT слабели ритейлеры товаров для дома.
В результате к концу недели циклический сектор (XLY) оказался в аутсайдерах S&P 500. И это половины беды. Другой половиной стал уход под 200-дневную среднюю транспортного сектора (IYT) и чувствительных к риску акций малых компаний (IWM). Добавьте сюда лидерство защитного коммунального сектора (XLU) и станет понятно, что на рынке «запахло» коррекцией. По итогам недели мы имеем следующую картину:
- SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) к среде вернулся на МА(13), но уже в пятницу снова ушел по МА(50) и закрыл июльский гэп на $242. Падение шло на высоком объеме и составило 0,6% за неделю. На дневном графике линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 37, направлен вниз. На недельном графике также слабость. Статус по данным моей системы нейтральный (-1, 2).
- Dow Jones Industrial Average так же, как SPY, до среды рос, а затем падал на высоком объеме. Ушел под МА(13) и устремляется к МА(50). Потерял за неделю 1%. На дневном и недельном графиках слабость, линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 44, направлен вниз. Статус по данным моей системы нейтральный (2,0).
- Nasdaq 100 QQQ к концу недели ушел под МА(50) и остался под ней. Снижение шло на объеме и составило 0,6% за неделю. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 43, направлен вниз. Статус с нейтрального сменился на медвежий (-3,2).
- iShares Russell 2000 продолжил оставаться самым слабым из индексов. Ушел под МА(200) и просел за неделю на 1,2%. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 30, остается в зоне перепроданности, направлен вверх. Статус медвежий (-8,0).
- Доходность облигаций ($TNX) двигалась в диапазоне 22,75 — 21,75 и вторую половину недели снижалась на фоне роста бондов. На падении $TNX росло золото (GLD), которое в очередной раз подошло к уровню сопротивления $124 и пока не смогло его взять.
- Облигации (TLT) всю неделю росли и подошли к июньскому уровню сопротивления $127,5. Недельный график остается сильным, поэтому взятие данного уровня — лишь вопрос времени.
- Доллар США (UUP) отскочил в начале недели, но к концу вернулся на свой уровень поддержки $24,5. Евро (FXE) остается в боковике (на него в UUP приходится 57%). Йена (FXU) тестирует июньский уровень $88 (ее в UUP 14%).
- Индекс волатильности VIX подскакивал на 20%, но не смог взять уровень прошлой недели и показывает ослабление тренда.
- Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLU (+1,39%), XLB (0,43%), XLRE (0,31%) — на них в S&P 500 приходится 10%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLE (-2,60%), XLY (-1,82%), XLI (-1,06%) — на них в S&P 500 приходится 28%.
- Значение Статуса на рынке сменилось с нейтрального на медвежий (-4,5). Тройка индексов ушла в среднесрочный даунтренд, а Russel 2000 — под МА(200). Все индексы показывают слабость по tci.d. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 2 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 1 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA (13).
О чем это нам говорит?
О том, что по сравнению с прошлой неделей рынок еще больше ослаб. Это видно по преобладанию красного цвета на скриншоте Статуса рынка, по слабости на графиках индексов и ротации секторов. На это же указывают и индикаторы «ширины» рынка.
- Число новых минимумов по-прежнему превышает новые максимумы.
- График разницы между растущими и падающими акциями (NYSE Advance-Decline Issues, $NYAD) ушел под МА(50).
- Количество акций над МА(200), то есть в аптренде, снизилось до уровня ноября 2016-го и составило 55%.
- Значение индекса суммирования Макклеллана для NYSE (NYSE McClellan Summation Index, $NYSI) снизилось ниже 400, отменив силу бычьего тренда.
Продолжится ли снижение на этой неделе и ждать ли более глубокой коррекции на рынке, читайте в прогнозе на моем блоге.
Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.
Оксана Гафаити, первая русская женщина, торгующая Америку. Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru