Среднесрочный анализ валютных курсов Форекс на 1.08.2017

Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 1.08.2017.

В анализе:

• Форекс прогноз и аналитика по парам XAU/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD.
• Сантимент - соотношение открытых позиций.
• Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP.
• Экономический календарь.

Экономический календарь событий на 1.08.2017. Время указано по МСК - GMT+3

[CNY] - [04:45] - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
[AUD] - [07:30] - Решение по процентной ставке (авг)
[AUD] - [07:30] - Решение РБА по процентной ставке
[EUR] - [10:55] - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (июль)
[EUR] - [10:55] - Изменение количества безработных в Германии (июль)
[GBP] - [11:30] - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
[USD] - [17:00] - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)

Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают «ожидания толпы», по-другому «сантимент». Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс. Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время. Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.

Соотношение открытых позиций по основным валютным парам

EUR/USD - на продажу 65% со средней ценой 1.1289 - на покупку 35% со средней ценой 1.1634
GBP/USD - на продажу 65% со средней ценой 1.2883 - на покупку 35% со средней ценой 1.3326
USD/JPY - на продажу 35% со средней ценой 110.07 - на покупку 65% со средней ценой 112.22
USD/CAD - на продажу 22% со средней ценой 1.2529 - на покупку 78% со средней ценой 1.2897
AUD/USD - на продажу 73% со средней ценой 0.7724 - на покупку 27% со средней ценой 0.7939
NZD/USD - на продажу 80% со средней ценой 0.7271 - на покупку 20% со средней ценой 0.7448
USD/CHF - на продажу 43% со средней ценой 0.9608 - на покупку 57% со средней ценой 0.9811

Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка». Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркетмейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.

Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1 (единицы), то большинство ожидает снижения актива, если цифра меньше 1(единицы), то большинство ожидает роста актива – здесь работает та же логика игры против толпы. Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.

Опционные уровни на 1.08.2017. Ближайшая экспирация 11 августа 2017, последние данные от CME 28.07.2017.

EUR/USD: PUT = 1.1550, CALL = 1.1600, Max Pain = 1.1600. Соотношения Put/Call = 1.20
GBP/USD: PUT = 1.2700, CALL = 1.3300, Max Pain = 1.3100. Соотношения Put/Call = 1.13
AUD/USD: PUT = 0.7800, CALL = 0.7850, Max Pain = 0.7850. Соотношения Put/Call = 1.35
USD/CAD: PUT = 1.1764, CALL = 1.2578, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.98
USD/JPY: PUT = 111.73, CALL = 111.11, Max Pain = 111.73. Соотношения Put/Call = 0.80

Технический и графический анализ Форекс

Обратите внимание, все сделки желательно закрыть до пятницы, точнее до выхода новостей NonFarm, так как волатильность может сильно вырасти и снести ваши стопы.

EUR/USD

Пара продолжает рост и, судя по сантименту, останаливаться не собирается. Во вторник выходит порция новостей из ЕС и нет предпосылок, что они разочаруют.
Это же касается других пар с евро: EUR/GBP, EUR/CHF также можно покупать.

AUD/USD

В 7:30 по МСК Банк Австралии объявит о решении по процентной ставке и, если не будет сюрпризов, пара должна обновить ближайший High, так как перекос по сантименту все еще значительный.

USD/CAD

Последние дни пара в консолидации и при этом перекос по сантмиенту продолжает оставаться большим. Похоже, крупные игроки набирают позиции для нового рывка вниз. Предлагаю к ним присоединиться.