Комитет по альтернативным справочным ставкам (ARRC) в четверг проголосовал в пользу Broad Treasury Financing Rate (BTFR) - ставки операций репо, в качестве залога по которым используются US Treasuries, говорится в сообщении ARRC.
Как ожидается, ставку, рассчитываемую на основе данных Bank of New York Mellon Corp. и других участников рынка, будет публиковать Федеральный резервный банк Нью-Йорка совместно с управлением финансовых исследований (Office of Financial Research) министерства финансов США.
BTFR не учитывает часть операций репо, включая те, которые контрагенты проводят с Федрезервом.
Вторым кандидатом была однодневная ставка банковского финансирования (OBFR). Шорт-лист из двух ставок был сформирован в конце 2016 года.
Преимущества рынка репо заключаются в его размерах и ликвидности - объем сделок сроком overnight превышает $600 млрд по сравнению с $300 млрд на рынках, операции на которых используются для расчета OBFR, сообщает CNBC.
В мае Великобритания определила альтернативу для LIBOR в фунтах стерлингов.
Регуляторы и рынки усомнились в надежности ставок LIBOR, которые лежат в основе финансовых контрактов более чем на $300 трлн, после того, как расследования в целом ряде стран выявили махинации банков в процессе установления этих ставок.
По мнению аналитиков TD Securities, выбранная банками BTFR будет в значительной степени отражать реальные сделки. При этом ставки LIBOR сохранят влияние в течение переходного периода, который займет не один год.
В состав ARRC, созданного в 2014 году, входят 15 крупнейших международных банков - Bank of America (NYSE:BAC), Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN), Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Morgan Stanley (NYSE:MS), Nomura, RBS, Societe Generale (PA:SOGN), UBS, Wells Fargo.
Членами комитета без права голоса также являются Bank of New York Mellon, биржевой оператор CME, Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC), Международная орган