Мировые рынки акций обвалились в первом квартале из-за пандемии коронавируса: фондовый индекс MSCI All-Country World упал на 22%, S&P 500 - на 20%, японский Topix - на 18%. Доходность десятилетних US Treasuries за этот период рухнула на 125 базисных пунктов (б.п.), аналогичных японских госбумаг - выросла на 3 б.п. Курс иены к доллару США в январе-марте увеличился на 1%, к евро - почти на 3%.
GPIF потерял 22% (10,2 трлн иен) на инвестициях в акции зарубежных компаний, 18% (7,4 трлн иен) - на инвестициях в японский фондовый рынок и 0,5% (185 млрд иен) - на вложениях в японские госбумаги.
Лишь инвестиции в зарубежные бонды принесли фонду доход в прошедшем квартале - 0,5% (115 млрд иен).
Объем активов под управлением GPIF на конец четвертого финквартала составил 150,63 трлн иен.
Потери, понесенные в январе-марте, нивелировали доходы, зафиксированные за предыдущие три квартала минувшего фингода. По итогам всего 2020 фингода GPIF потерял 5,2% совокупного объема активов, или 8,283 трлн иен ($77,05 млрд). Годовой убыток стал максимальным с 2009 фингода.
"Падение фондовых рынков как в Японии, так и за рубежом в январе-марте привело к потерям фонда по итогам всего фингода, - заявил президент GPIF Масатака Миязоно. - В течение 2019 года рынки акций показывали хорошую динамику, несмотря на давление в связи с торговыми переговорами США и Китая. Глобальная проблема пандемии коронавируса в начале 2020 года привела к резкому выходу инвесторов из рискованных активов".
Существенные потери GPIF могут привлечь к фонду политическое влияние, поскольку он управляет пенсионными накоплениями десятков миллионов японцев, пишет агентство Bloomberg.
В конце марта текущего года GPIF объявил об увеличении с 15% до 25% лимита инвестиций в зарубежные облигации. Соответственно, лимит вложений в японские бонды был снижен до 25% с 35%. Для акций японских и зарубежных компаний лимиты сохранены на уровне 25%.