Нефть марки WTI начала новую торговую неделю понижением на 2,50% после 6% роста в пятницу на разговорах о том, что объединенный профсоюз металлургов США планирует провести крупнейшую с 1980 г. забастовку; цены на натуральный газ, бензин и мазут опустились на 1% в Азии.
В Австралии индекс цен на сырье в январе уменьшился на 20,4% г/г, в то время как индекс инфляции от TD Securities за тот же период остался без изменений на уровне 1,5%. Начало недели будет напряженным для трейдеров по AUD. Во вторник будет опубликован показатель сальдо внешней торговли и состоится заседание РБА. AUD/USD закрепляет спад, ожидания смягчения политики центробанка сдерживают рост. По общему мнению, РБА оставит текущую ставку (2,50%), однако уже на завтрашнем заседании может намекнуть на понижение ставок. По прогнозам трейдеров, занимающихся «свопами», вероятность того, что РБА завтра понизит ставку, составляет 2:3, вероятность понижения ставки в марте достигает 90%. Барьерные опционы по AUD/USD, срок которых истекает сегодня, сосредоточены в районе 0,7840/0,7900.
USD/JPY и кроссы JPY торговались нестабильно в Токио; акции Nikkei начали неделю понижением на 0,66%. USD/JPY не удалось закрепиться выше линии конверсии (117,66). Индикатор MACD нейтральный, сопротивление уверенно держится на уровне верхушки суточного облака Ишимоку/50-дневная скользящая средняя (118,64/118,80). Поддержка на рынке опционов сосредоточена выше отметки 118,00. Настрой по EUR/JPY нейтральный. Следующее сопротивление расположено на уровне 134,78 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в декабре-январе).
Согласно предварительным данным за 4-й квартал, основной индекс личных потребительских расходов в США снизился с 1,4% до 1,1% к/к, а прирост ВВП в 4-м квартале составил всего 0,1% (прогноз: 0,3% к/к). Университет Мичигана повысил прогноз по инфляции на 1 год с 2,4% до 2,5%. После публикации не слишком обнадеживающих данных из США доходность 10-летних облигаций Казначейства в пятницу опустилась до 1,6357. Евро и английский фунт закрепляют спад по отношению к доллару. Динамика EUR/USD будет отрицательной, если пара сегодня завершит торги ниже отметки 1,1362 (опорная точка MACD); неопределенность в Греции играет на руку «медведям» по евро.
Девальвация турецкой лиры продолжается на слухах о возможном понижении процентных ставок. Перед закрытием торгов в пятницу Банк Турции заявил, что текущая динамика рынка не требует понижения ставок, на что получил резкий ответ от президента Эрдогана: «процентные ставки почти вдвое превышают прогнозируемую инфляцию. [...] Все это будет исправлено с Божьей помощью». Эти комментарии свели на нет все усилия центробанка уменьшить напряженность на валютном рынке. Разногласия между ЦБТ и правительством усилили сомнения в автономности центробанка и должны способствовать оттоку капитала из TRY, несмотря на благоприятные для спекуляции условия. Мы будем следить за волатильностью в преддверии публикации показателя ИПЦ (3 февраля).
В Бразилии рост дефицита государственного бюджета и размера государственного долга спровоцировали ослабление реала. Технические индикаторы в паре USD/BRL сместились в зеленую зону, что указывает на продолжение девальвации BRL. Ключевое сопротивление расположено на отметке 2.76 (максимум 16 декабря).
Сегодня трейдеры ожидают публикации январского индекса PMI для производственной сферы в нескольких странах Европы, Великобритании, США, Канаде и скандинавских странах, январского показателя уровня безработицы в Испании, декабрьского индикатора роста кредитования в Норвегии (г/г), данных по изменению уровня доходов и расходов населения в США в декабре, декабрьских основного индекса расходов на личное потребление и индекса-дефлятора личных потребительских расходов в США (м/м и г/г), данных по изменению объема расходов в строительном секторе в США в декабре (м/м), январского производственного индекса ISM и его ценовой составляющей в США.
