Всю прошлую неделю рынок двигался за новостями. В понедельник американские индексы росли на PMI лучше прогноза, в четверг падали на слабых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, а в пятницу отскакивали на хороших цифрах того же отчета от Бюро статистики. Такая волатильность говорит мне о том, что рынок нервный и нужно торговать осторожней.
По итогам недели мы имеем следующую картину:
- SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) снова снижался до EMA(50) и снова на ней удержался. Объем на падении ниже, чем на предыдущей неделе, но все еще выше, чем на росте. RSI(13) = 51, направлен вверх. Линии MACD в медвежьем пересечении на дневном и недельном графиках. Недельный график перестал быть перекупленным — отработала медвежья дивергенция MACD. Статус по данным моей системы остается бычьим (3,1.). Число новых максимумов низкое.
- Dow Jones Industrial Average (DIA) продолжил стоять в коридоре $212-215. Остается самым сильным из индексов — над всеми средними, в абсолютном аптренде. RSI(13) = 57, направлен вверх. Линии MACD в медвежьем пересечении на дневном и недельном графиках. Недельный график перекуплен. Статус остается нейтральным (1,1). Число новых максимумов низкое. Есть всплеск бычьих дивергенций MACD.
- Nasdaq 100 (QQQ) так и не выпустили из-под EMA(50). Объем на падении продолжает быть выше, чем в дни роста. Линии MACD в медвежьем пересечении на дневном и недельном графиках. RSI(13) = 46, направлен вверх. Недельный график перестал быть перекупленным — отработало медвежье поглощение. Статус остается нейтральным (-0,9). Есть небольшой всплеск бычьих дивергенций MACD. Число новых максимумов низкое.
- iShares Russell 2000 Index (IWM) снижался до EMA(50), но, как и SPY, удержался на ней. RSI(13) = 53, направлен вверх. Линии MACD в медвежьем пересечении на дневном и недельном графиках. Объем на падении выше, чем на росте. Статус остается бычьим (6,8.). Есть небольшой всплеск медвежьих дивергенций MACD.
- Доходность облигаций ($TNX), как я ожидала, продолжила расти. Вошла в зону перекупленности на дневном графике, но недельный график остается сильным. Рост $TNX поддержал финансовый сектор (XLF) и отправил золото (GLD) в даунтренд, ниже MA(200).
- Облигации (TLT) почти всю неделю падали и, как я предполагала, закрыли разрыв середины июня. Снижение шло на высоком объеме. Цена стремится к MA(200). RSI(13) близок к уровню перепроданности. На недельном графике слабость.
- Доллар США (UUP) пытался расти, но так и остался под всеми средними. Недельный график — слабый.
- Индекс волатильности ($VIX), он же индекс страха, дорастал до 13. На дневном и недельном графиках сохраняется сила. Есть сигналы к возможному продолжению роста.
- Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLF (+1,5%), XLI (+0,8%), XLB (+0,6%) — на них в S&P 500 приходится 28%. XLF держит лидерство вторую неделю подряд благодаря росту $TNX и успешным стресс-тестам банков. XLI помог рост транспортников (IYT). Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLE (-1,4%), XLU (-0,9%), XLP (-0,8%) — на них в S&P 500 приходится 18%. XLE падал с ценами на нефть, XLU, XLP снижались на росте $TNX.
- Значение Статуса на рынке остается бычьим (5, 1). 2 из 4 индексов держатся в абсолютном аптренде. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 4 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 4 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.
О чем это нам говорит?
О том, что на рынке сохраняется слабость. На это указывает преобладание красного цвета на скриншоте со статусом рынка, приведенном в начале поста. 6 из 10 секторов S&P 500 ушли под EMA(13), то есть вошли в среднесрочную коррекцию. Все индексы и почти все секторы, кроме XLF, показывают ослабление тенденции по tci.d (красный цвет индикатора tci.d). Об этом же говорит и низкое число новых максимумов на рынке, и рост объема на падении.
Однако рынок не спешит защищаться. Облигации (TLT), золото (GLD) и оборонительные секторы (XLP, XLU) всю неделю снижались. Допускаю, виной тому, был рост доходности бондов ($TNX). При этом $VIX остается сильным и намекает на вероятность снижения на рынке. Есть ли для этого предпосылки, читайте в моем прогнозе ниже.
Статус рынка
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru.
Дисклеймер
Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю EMA(5). В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити, первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru