FOREX
В понедельник, 28 января, доллар снизился относительно большинства ведущих мировых валют, за исключением японской иены, на фоне публикации слабых данных по рынку недвижимости США, а также на ожиданиях сокращения процентной ставки ФРС. Кроме того, в ходе торгов на внебиржевом рынке Китая, китайский юань достиг нового исторического максимума относительно доллара - 7.1963 против 7.2102 в пятницу. В текущий момент движение пары доллар/юань ограничено диапазоном 0.5% вверх или вниз от официального паритетного курса, устанавливаемого ежедневно. В понедельник Банк Китая установил паритетный курс юаня к доллару на уровне 7.1996. Основной причиной отказа инвесторов от восстановления длинных позиций в американской валюте являются ожидания усиления давления на доллар по итогам заседания FOMC. В понедельник вечером фьючерсы на ставки ФРС оценивали в 86% вероятность сокращения ставки на 50 б.п. до 3%. Однако, по мнению аналитиков, в дальнейшем ФРС продолжит снижение ставки, доведя ее уровень к моменту окончания текущего цикла смягчения монетарной политики до 2.5%. Несмотря на стабилизацию фондового рынка США, отток инвестиций из рискованных активов остается доминирующей темой на мировых финансовых рынках на фоне появления очередных признаков замедления американской экономики и слабости рынка недвижимости. Согласно опубликованным в понедельник данным, продажи на первичном рынке жилья в США в декабре сократились на 4.7%. При текущем уровне продаж имеющиеся запасы односемейных домов могут быть реализованы за 9.4 месяца, что является рекордным показателем. При этом, средняя цена на дом в декабре снизилась почти на 11% по сравнению с ноябрьскими цифрами. Учитывая низкие объемы продаж на первичном и вторичном рынке жилья в декабре, маловероятно, что данные по заказам на товары длительного пользования за прошлый месяц окажутся позитивными. Кроме того, несмотря на публикацию университетом Мичигана данных об увеличении индекса потребительского доверия в январе, разочаровывающие данные по розничным продажам могут стать причиной выхода слабых показателей аналогичного индекса, рассчитываемого Conference Board.
EUR/USD
К окончанию торгового дня в понедельник европейская валюта подорожала на 107 пунктов в паре с долларом, достигнув к 00:00 мск отметки 1.4779. Рост фондового рынка США способствовал возобновлению покупок евро против японской иены и поддержал европейскую валюту в паре с долларом. Кроме того, в ходе своего выступления в выходные президент ЕЦБ Жан-Клод Трише вновь подтвердил приоритет инфляционных рисков, напомнив рынкам, что в сокращении процентной ставки в Еврозоне нет необходимости, поскольку текущий курс монетарной политики не должен навредить экономике. Опубликованные в понедельник данные по денежной базе М3 в Еврозоне за декабрь оказались чуть ниже прогнозов аналитиков, однако, темпы роста денежной массы за три месяца в годовом исчислении достигли рекордного уровня, что свидетельствует о сохранении инфляционного давления в Еврозоне.
Уровни поддержки: 1.4620, 1.4500
Уровни сопротивления: 1.4800, 1.4830
GBP/USD
Британский фунт замедлил повышение относительно доллара, подорожав лишь на 17 пунктов (1.9834 к 00:00 мск) на фоне выхода данных по рынку недвижимости за январь, свидетельствующих о снижении цен на дома на протяжении четвертого месяца подряд, а также публикации интервью члена Комитета по монетарной политике Дэвида Бланчфлауера. Бланчфлауер стал единственным членом Комитета, проголосовавшим за сокращение процентной ставки на предыдущем заседании. В своем интервью он вновь заявил о необходимости смягчения монетарной политики ЦБ Англии на фоне усилившихся рисков замедления темпов роста британской экономики и негативных последствий рецессии в США.
Уровни поддержки: 1.9612, 1.9450
Уровни сопротивления: 2.0000, 2.0150
USD/CHF
Швейцарский франк прибавил порядка 80 пунктов в паре с долларом (1.0893 к 00:00 мск) на фоне общей слабости американской валюты, вызванной ожиданиями очередного сокращения процентной ставки ФРС. Кроме того, поддержку франку оказали сообщения о намерении инвестиционного фонда Катара приобрести 5% акций банка Credit Suisse. Во вторник ожидается публикация данных индекса потребления от UBS, а также показателей торгового баланса Швейцарии. По мнению аналитиков, в случае выхода слабых данных, давление на франк окажется минимальным, учитывая заявление главы Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Рота в понедельник о том, что безотлагательное изменение процентных ставок Швейцарии не требуется.
Уровни поддержки: 1.0843, 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0990, 1.1060
USD/JPY
Японская иена подешевела на 5 пунктов против доллара, достигнув к окончанию торгового дня отметки 106.85. В понедельник газета Financial Times опубликовала статью с обсуждением тезиса, что сокращение процентных ставок в стране оказывает поддержку росту экономики, в то время как сохранение ставок неизменными или их повышение предполагает замедление экономического роста в ближайшие несколько месяцев. Процентная ставка в Японии сохраняется на уровне 0.5% на протяжении почти года, после ее повышения в конце февраля 2007 года на 25 б.п. В понедельник аналитик Goldman Sachs заявил о том, что японская экономика уже находится в стадии рецессии на фоне ослабления внутреннего потребительского спроса и ухудшения ситуации на рынке недвижимости.
Уровни поддержки: 106.30, 105.67
Уровни сопротивления: 107.60, 109.00
USD/RUR
На российском валютном рынке в понедельник, 28 января, к закрытию торгов котировки доллара незначительно снизились, однако средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня вырос более чем на 8 коп. в результате повышения американской валюты к отметке 24.6075 руб. в начале торгов, спровоцированного укреплением доллара в паре с евро к закрытию вечерней торговой сессии в пятницу. Первоначальный оптимизм рынка в отношении пакета мер по стимулированию американской экономики, предложенного Белым домом, к понедельнику угас. Идеи президента Дж. Буша не вызвали особого энтузиазма у населения, учитывая, что план покрывает слишком узкий сегмент должников по ипотечным кредитам. Кроме того, некоторые вкладчики обвиняют государство в том, что оно собирается заплатить за авантюризм тех, кто брал кредиты, не имея достаточных средств для их выплаты. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в понедельник наблюдалось ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью на фоне сокращения объема свободных денежных средств в банковской системе. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ сократились на 142.8 млрд. руб. до 827.3 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга выросли до уровня 3.5%-4.3% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 2.8% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 110.54 млн. руб. против 110.43 млн. руб. в пятницу.
Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.57 руб. за долл., на 5 коп. выше уровня предыдущего закрытия. На первых минутах торгов доллар резко вырос на 3.75 коп., коснувшись максимального дневного значения 24.6075 руб. в 10:25 мск, а затем, после кратковременной стабилизации, развернулся в сторону понижения. Потеряв порядка 7 коп. к 12:00 мск, доллар продолжил движение в боковом коридоре, в диапазоне 24.53 - 24.56 руб. Однако, после 15:30 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар возобновил снижение, достигнув минимума дня 24.5 руб. к 16:12 мск. Закрытие состоялось на отметке 24.515 руб., на 0.5 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара вырос на 8.23 коп. до 24.5558 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами предыдущих торгов, увеличились на 154.503 млн. долл. и составили 2724.493 млн. долл
Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.
В понедельник, 28 января, доллар снизился относительно большинства ведущих мировых валют, за исключением японской иены, на фоне публикации слабых данных по рынку недвижимости США, а также на ожиданиях сокращения процентной ставки ФРС. Кроме того, в ходе торгов на внебиржевом рынке Китая, китайский юань достиг нового исторического максимума относительно доллара - 7.1963 против 7.2102 в пятницу. В текущий момент движение пары доллар/юань ограничено диапазоном 0.5% вверх или вниз от официального паритетного курса, устанавливаемого ежедневно. В понедельник Банк Китая установил паритетный курс юаня к доллару на уровне 7.1996. Основной причиной отказа инвесторов от восстановления длинных позиций в американской валюте являются ожидания усиления давления на доллар по итогам заседания FOMC. В понедельник вечером фьючерсы на ставки ФРС оценивали в 86% вероятность сокращения ставки на 50 б.п. до 3%. Однако, по мнению аналитиков, в дальнейшем ФРС продолжит снижение ставки, доведя ее уровень к моменту окончания текущего цикла смягчения монетарной политики до 2.5%. Несмотря на стабилизацию фондового рынка США, отток инвестиций из рискованных активов остается доминирующей темой на мировых финансовых рынках на фоне появления очередных признаков замедления американской экономики и слабости рынка недвижимости. Согласно опубликованным в понедельник данным, продажи на первичном рынке жилья в США в декабре сократились на 4.7%. При текущем уровне продаж имеющиеся запасы односемейных домов могут быть реализованы за 9.4 месяца, что является рекордным показателем. При этом, средняя цена на дом в декабре снизилась почти на 11% по сравнению с ноябрьскими цифрами. Учитывая низкие объемы продаж на первичном и вторичном рынке жилья в декабре, маловероятно, что данные по заказам на товары длительного пользования за прошлый месяц окажутся позитивными. Кроме того, несмотря на публикацию университетом Мичигана данных об увеличении индекса потребительского доверия в январе, разочаровывающие данные по розничным продажам могут стать причиной выхода слабых показателей аналогичного индекса, рассчитываемого Conference Board.
EUR/USD
К окончанию торгового дня в понедельник европейская валюта подорожала на 107 пунктов в паре с долларом, достигнув к 00:00 мск отметки 1.4779. Рост фондового рынка США способствовал возобновлению покупок евро против японской иены и поддержал европейскую валюту в паре с долларом. Кроме того, в ходе своего выступления в выходные президент ЕЦБ Жан-Клод Трише вновь подтвердил приоритет инфляционных рисков, напомнив рынкам, что в сокращении процентной ставки в Еврозоне нет необходимости, поскольку текущий курс монетарной политики не должен навредить экономике. Опубликованные в понедельник данные по денежной базе М3 в Еврозоне за декабрь оказались чуть ниже прогнозов аналитиков, однако, темпы роста денежной массы за три месяца в годовом исчислении достигли рекордного уровня, что свидетельствует о сохранении инфляционного давления в Еврозоне.
Уровни поддержки: 1.4620, 1.4500
Уровни сопротивления: 1.4800, 1.4830
GBP/USD
Британский фунт замедлил повышение относительно доллара, подорожав лишь на 17 пунктов (1.9834 к 00:00 мск) на фоне выхода данных по рынку недвижимости за январь, свидетельствующих о снижении цен на дома на протяжении четвертого месяца подряд, а также публикации интервью члена Комитета по монетарной политике Дэвида Бланчфлауера. Бланчфлауер стал единственным членом Комитета, проголосовавшим за сокращение процентной ставки на предыдущем заседании. В своем интервью он вновь заявил о необходимости смягчения монетарной политики ЦБ Англии на фоне усилившихся рисков замедления темпов роста британской экономики и негативных последствий рецессии в США.
Уровни поддержки: 1.9612, 1.9450
Уровни сопротивления: 2.0000, 2.0150
USD/CHF
Швейцарский франк прибавил порядка 80 пунктов в паре с долларом (1.0893 к 00:00 мск) на фоне общей слабости американской валюты, вызванной ожиданиями очередного сокращения процентной ставки ФРС. Кроме того, поддержку франку оказали сообщения о намерении инвестиционного фонда Катара приобрести 5% акций банка Credit Suisse. Во вторник ожидается публикация данных индекса потребления от UBS, а также показателей торгового баланса Швейцарии. По мнению аналитиков, в случае выхода слабых данных, давление на франк окажется минимальным, учитывая заявление главы Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Рота в понедельник о том, что безотлагательное изменение процентных ставок Швейцарии не требуется.
Уровни поддержки: 1.0843, 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0990, 1.1060
USD/JPY
Японская иена подешевела на 5 пунктов против доллара, достигнув к окончанию торгового дня отметки 106.85. В понедельник газета Financial Times опубликовала статью с обсуждением тезиса, что сокращение процентных ставок в стране оказывает поддержку росту экономики, в то время как сохранение ставок неизменными или их повышение предполагает замедление экономического роста в ближайшие несколько месяцев. Процентная ставка в Японии сохраняется на уровне 0.5% на протяжении почти года, после ее повышения в конце февраля 2007 года на 25 б.п. В понедельник аналитик Goldman Sachs заявил о том, что японская экономика уже находится в стадии рецессии на фоне ослабления внутреннего потребительского спроса и ухудшения ситуации на рынке недвижимости.
Уровни поддержки: 106.30, 105.67
Уровни сопротивления: 107.60, 109.00
USD/RUR
На российском валютном рынке в понедельник, 28 января, к закрытию торгов котировки доллара незначительно снизились, однако средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня вырос более чем на 8 коп. в результате повышения американской валюты к отметке 24.6075 руб. в начале торгов, спровоцированного укреплением доллара в паре с евро к закрытию вечерней торговой сессии в пятницу. Первоначальный оптимизм рынка в отношении пакета мер по стимулированию американской экономики, предложенного Белым домом, к понедельнику угас. Идеи президента Дж. Буша не вызвали особого энтузиазма у населения, учитывая, что план покрывает слишком узкий сегмент должников по ипотечным кредитам. Кроме того, некоторые вкладчики обвиняют государство в том, что оно собирается заплатить за авантюризм тех, кто брал кредиты, не имея достаточных средств для их выплаты. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в понедельник наблюдалось ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью на фоне сокращения объема свободных денежных средств в банковской системе. Суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ сократились на 142.8 млрд. руб. до 827.3 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга выросли до уровня 3.5%-4.3% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 2.8% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 110.54 млн. руб. против 110.43 млн. руб. в пятницу.
Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24.57 руб. за долл., на 5 коп. выше уровня предыдущего закрытия. На первых минутах торгов доллар резко вырос на 3.75 коп., коснувшись максимального дневного значения 24.6075 руб. в 10:25 мск, а затем, после кратковременной стабилизации, развернулся в сторону понижения. Потеряв порядка 7 коп. к 12:00 мск, доллар продолжил движение в боковом коридоре, в диапазоне 24.53 - 24.56 руб. Однако, после 15:30 мск, следуя динамике пары евро/доллар на рынке Forex, доллар возобновил снижение, достигнув минимума дня 24.5 руб. к 16:12 мск. Закрытие состоялось на отметке 24.515 руб., на 0.5 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Средневзвешенный курс доллара вырос на 8.23 коп. до 24.5558 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами предыдущих торгов, увеличились на 154.503 млн. долл. и составили 2724.493 млн. долл
Курсы валют по состоянию на 00:00 мск.
| open | high | low | сlose* | chg, % | |
| 1,468 | 1,4798 | 1,4661 | 1,4783 | 0,69 | |
| 1,9844 | 1,989 | 1,9728 | 1,9835 | -0,04 | |
| 1,0959 | 1,0967 | 1,0869 | 1,089 | -0,65 | |
| 106,67 | 107,03 | 105,98 | 106,87 | 0,19 | |
| 156,64 | 158,21 | 155,51 | 157,97 | 0,87 | |
| 0,73985 | 0,7459 | 0,7389 | 0,7453 | 0,76 | |
| 1,6092 | 1,6117 | 1,6029 | 1,6098 | 0,02 | |
| 2,1752 | 2,1764 | 2,1574 | 2,1602 | -0,69 | |
| 211,69 | 212,71 | 209,38 | 211,95 | 0,14 | |
| 0,8797 | 0,8892 | 0,8765 | 0,8887 | 0,98 | |
| 1,0087 | 1,0118 | 1,0021 | 1,0041 | -0,53 |