Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Доходность 10-летних трежерис нацелена на пробой, в центре внимания — макроданные

Опубликовано 25.04.2024, 12:25
NDX
-
US500
-
MSFT
-
GOOGL
-
DX
-
US10YT=X
-
META
-
GOOG
-

Торги на американском рынке акций накануне завершились у флэтовой линии, но впереди предстоит самая насыщенная часть недели. Meta (деятельность компании запрещена на территории РФ) уже опубликовала свои результаты, и неделя завершится публикацией данных по ВВП и PCE, а также отчетов Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Следующая неделя будет еще более насыщенной — нас ждет вереница макроэкономических данных и квартальных отчетов ведущих компаний.

Последние два дня я неоднократно советовал инвесторам не расслабляться. На лицо были все признаки того, что рынком движет режим отрицательной гаммы. Вчера этот процесс застопорился, поскольку уровни гаммы для S&P 500, хоть и остались отрицательными, сильно выросли за последние несколько дней, что помогло рынку стабилизироваться.

Чистая гамма SPX
(Gammalabs)

Как и можно было ожидать, S&P 500 вчера почти не сдвинулся с места. Индекс предпринял несколько попыток продолжить ралли, но сумел прибавить лишь 0,02%.

SPX - 15-минутный таймфрейм
Доходность 10-летних трежерис настроена на пробой

Но опять же, дело не в S&P 500, и не в NASDAQ, если уж на то пошло. Дело в доходности облигаций и долларе, а выходящие в ближайшие дни данные сильно повлияют на их направление.

Доходность 10-летних трежерис вот уже некоторое время консолидируется и терпеливо ждет на уровне 4,65%, и при его пробое она устремится в сторону 5%.  На графике появился «бычий» восходящий треугольник, а RSI свидетельствует об усилении импульса.US 10-Yr Yield-Daily Chart
Акции Meta рухнули после отчета

Квартальные результаты Meta (NASDAQ:META) оказались лучше ожиданий. Выручка от рекламы слегка превысила прогноз, составив $35,635 млрд по сравнению с $35,573 млрд. Совокупная выручка составила $36,5 млрд — это менее чем на 1% больше прогноза $36,1 млрд.

Середина прогнозного диапазона для выручки за второй квартал составила $37,75 млрд по сравнению с оценкой аналитиков $38,2 млрд. При этом компания сообщила, что ожидает увеличения капитальных расходов до $37,50 млрд по сравнению с прогнозом $34,5 млрд. Получается, что Meta зарабатывает меньше, но тратит больше, чем ожидалось. Акции компании на этом фоне обвалились на 12,6%.

Инвесторы сильно нервничали перед публикацией отчета. Это было очевидно по перекосу в сторону пут и большому скоплению гаммы пут на уровне $470, свидетельствовавшему о хеджировании. Похоже, на данном этапе акции попытаются заполнить гэп на $394, образовавшийся после публикации отчета в феврале. Это для них вполне очевидная цель.

Meta - 4-часовой таймфрейм

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.