🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

S&P 500: резкий скачок в конце дня спас «быков»

Опубликовано 03.01.2024, 12:52
US500
-
BARC
-
AAPL
-
NVDA
-
DX
-
NKE
-
US10YT=X
-
DXY
-

Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию понижением. Индекс S&P 500 опустился примерно на 60 базисных пунктов, в первую очередь за счет акций техгигантов и Apple (NASDAQ:AAPL).

Аналитики Barclays накануне понизили рекомендацию для Apple, сославшись на вялые продажи iPhone в Китае. И в этом нет ничего удивительного по ряду причин.

Об ужасных результатах в Китае несколько недель назад сообщила Nike (NYSE:NKE), и вот уже некоторое время ходили слухи о запрете на продажу iPhone в стране.

Но в конце года этому не придавалось большого значения, поскольку инвесторы были сосредоточены на том, чтобы выжать из рынка все до последней капли.

В последние недели года ситуацию явно контролировали продавцы волатильности, а их стратегия не сработала бы без участия Apple и остальных компаний «великолепной семерки».

Игра на дисперсии подразумеваемой волатильности в полной мере проявилась в завершающие недели, когда 1-месячная подразумеваемая волатильность дельты 50 «великолепной семерки» выросла, а подразумеваемая волатильность S&P 500 упала.

Дисперсия подразумеваемой волатильности

Между тем, индекс корреляции месячной подразумеваемой волатильности снижался, указывая на то, что подразумеваемая волатильность для S&P 500 и 50 главных компонентов индекса двигалась в противоположных направлениях.

Индекс корреляции месячной подразумеваемой волатильности

Вчерашние распродажи могли бы закончиться более плачевно, если бы не огромный дисбаланс покупок в $7,4 млрд в последние минуты торгов. Благодаря нему в последние 10 минут сессии S&P 500 подскочил вверх.

Сразу с нескольких точек зрения большую часть дня создавалось впечатление, что различные сегменты рынка нивелировали ралли конца 2023 года, и выходящие на этой неделе макроданные во многом определят, ускорится ли этот тренд.

Не исключено, что это было связано лишь с потоками начала года.

SPX

Индекс S&P 500 накануне упал ниже уровня нулевой гаммы 4750 и 10-дневной экспоненциальной скользящей средней.

Так что откат на отрицательную территорию совершенно точно может привести к усилению волатильности, если он продолжится, а это означает, что падение ниже 10-дневной EMA может указать на начавшуюся смену тренда.

Кроме того, по состоянию на закрытие прошлой недели рынок совершил пробой паттерна «растущий клин».

SPX – дневной таймфрейм

Если публикуемые на этой неделе данные подтолкнут вверх доллар и доходность трежерис, распродажи акций, как мне кажется, интенсифицируются.

Потому что, опять же, рынок чрезмерно сильно отреагировал на ожидания снижения ставок.

Сильное смягчение финансовых условий могло с легкостью стать стимулирующим фактором для экономики и привести к тому, что все выходящие на этой неделе макроданные окажутся лучше ожиданий.

Индекс финансовых условий

Доходность 10-летних трежерис вчера поднялась выше 10-дневной EMA и протестировала линию долгосрочного нисходящего тренда.

Если данные JOLTS и ISM сегодня окажутся лучше ожиданий, это может привести к росту доходности 10-летних трежерис выше линии долгосрочного тренда и нивелировать нисходящий импульс RSI.

Доходность 10-летних трежерис — дневной таймфрейм

Акции NVIDIA упали почти на 3%

С затруднениями вчера столкнулась не только Apple. Акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA) упали почти на 3%. Бумаги уже в третий раз неудачно проверили на прочность ценовой диапазон $500.

Ближе находится паттерн «двойная вершина» с «линией шеи» в районе $455, при этом также, возможно, формируется «тройная вершина» с линией шеи около $405. Пробой $455 создаст условия для проверки на прочность $405, а пробой $405 создаст условия для заполнения гэпа на $305.

NVIDIA – дневной таймфрейм

Хорошего вам дня!

***

От редакции

Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.

Новогодняя распродажа InvestingPro

Кроме того, редакция российского Инвестинга дарит вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: RUINVESTOR0124.

Не забудьте ввести код купона в специальное поле при оформлении и оплате подписки!

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.