S&P 500 завершил вчерашнюю сессию ростом примерно на 50 базисных пунктов, правда в течение дня индекс прибавлял более 1%. Рынок развернулся вниз после неудачного аукциона 3-летних трежерис в 13:00 ET (20:00 мск).
Доходность 3-летних трежерис составила 4,74% по сравнению с ожидавшимися 4,723%, а отношение предложения к покрытию снизилось до 2,56, что соответствует минимуму с февраля и существенно ниже показателя прошлого месяца.
Причины падения доходности 10-летних трежерис
Как следствие, повышенное внимание к себе привлечет аукцион 10-летних трежерис, который пройдет сегодня в 13:00 ET после публикации индекса цен производителей утром и перед публикацией индекса потребительских цен в четверг утром. Завтра после полудня также пройдет аукцион 30-летних трежерис.
Доходность 10-летних трежерис вчера упала примерно до 4,65%, по сути к уровню 2 октября, где находится поддержка. Это важная область. Если доходность останется в районе 4,65–4,70% и не совершит дальнейший пробой вниз, можно будет предположить, что она продолжит повышаться.
Сегодня будет также опубликован протокол заседания ФРС, и я буду внимательно следить за реакцией на него доходности на длинном конце кривой. В протоколе, вероятно, будет отражена мысль о том, что «ФРС близка к завершению повышения ставок, но они будут долго оставаться высокими». Если доходность на длинном конце кривой совершит отскок, это, вероятно, будет свидетельствовать о том, что денежно-кредитная политика еще недостаточно жесткая.
S&P 500 достиг уровня 100% растяжения волны
Около 13:00 ET индекс S&P 500 достиг уровня 100% растяжения волны А, так что не исключено, что рост рынка завершился.
Коррекция последних трех дней, возможно, была завершением четвертой восходящей волны, а вчерашний максимум ознаменовал собой начало пятой нисходящей волны. Для опровержения этого анализа необходимо, чтобы S&P 500 превысил уровень 4386.
В результате вчерашнего ралли индекс скорректировал падение с 27 июля примерно на 38,2%. Кроме того, на графике появился неплохой паттерн разворота. Если сегодня индекс откроется с гэпом и превысит максимумы 4386, в ближайшие дни нас, вероятно, будет ждать ралли.
Паттерн разворота на графике Apple
На графике Apple (NASDAQ:AAPL), похоже, образовался паттерн разворота, когда акции выросли до $179,72, превысив максимумы 19 сентября, 20 сентября и 9 октября, но закрылись ниже них.
Наибольшее значение, пожалуй, имеет максимум 9 октября, а также тот факт, что акции не смогли пробить 50-дневную скользящую среднюю. Будет интересно посмотреть, совершат ли бумаги Apple пробой вниз, который, вероятно, будет означать повторную проверку на прочность уровней конца сентября.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!