Фондовый рынок США падает перед выходом ИПЦ

Сегодня выходит архиважный ИПЦ, и здесь больше нечего добавить. Судя по большинству имеющихся сведений, консенсус-оценки слишком низки. Но опять же, мы лишь можем принимать эти сведения ко вниманию и пытаться сделать на их основании максимально точный прогноз. Данные по индексу цен производителей (PPI) в целом превысили оценки. Лишь базовый PPI оказался ниже прогноза, составив 7,2% против ожидавшихся 7,3%.

Рынок почти не обратил на PPI внимания, и S&P 500 по итогам торгов понизился примерно на 33 базисных пункта до 3577. Паттерн по SPX на данный момент достаточно «медвежий». С учетом паттерна «нисходящий треугольник» и вероятного гэпа вниз на сегодняшнем открытии рынок, как мне кажется, готовится к проверке на прочность уровня 3520 и к возможному падению в район 3220.

Если честно, я даже не знаю, что побудило меня ожидать такое существенное падение. Но именно его я жду, и именно на такой вывод меня навели данные.

SPX – часовой таймфрейм

Волатильность

Индекс ICE BofAML MOVE, измеряющий волатильность долговых рынков, достиг нового максимума, а индекс волатильности VIX вчера снизился по итогам торгов. Разница между MOVE и VIX сейчас достаточно большая, но в этом нет ничего необычного.

VIX – дневной таймфрейм

Интересный момент заключается в том, что последний раз такой широкий спред между MOVE и VIX, как сейчас, наблюдался в 2008 и 2009 годы.

VIX – недельный таймфрейм

Доходность 2-летних трежерис

Доходность 2-летних трежерис, похоже, нацелена на рост, принимая во внимание «бычий флаг» внутри еще одного «бычьего флага».

Доходность 2-летних казначейских облигаций США — часовой таймфрейм

Microsoft

Акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) вчера упали до поддержки, закрывшись в районе $225. Здесь находится важный уровень поддержки. Его пробой, вероятно, станет плохим сигналом не только для Microsoft, но и для рынка в целом, поскольку следующая техническая поддержка появится лишь в районе $212, или примерно на 7% ниже текущих уровней.

Microsoft – дневной таймфрейм

UPS

На графике United Parcel Service (NYSE:UPS), похоже, формируются паттерны «голова и плечи» и «расширяющийся клин». Оба эти паттерна кажутся мне «медвежьими», при этом пока бумаги UPS обрели поддержку на $155. Если она будет пробита, следующий важный уровень поддержки будет находиться на $134.

UPS – дневной таймфрейм

Airbnb

На графике Airbnb (NASDAQ:ABNB), судя по всему, сформировалась «двойная вершина», и акции пока обрели поддержку в районе $105. Однако, судя по четкому нисходящему тренду по RSI, падение еще не завершилось. При пробое поддержки на $105 акции могут упасть примерно до $92.

AirBnb – дневной таймфрейм