Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №88 от 15.01.2022 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
В этом видео больше внимания уделил прогнозу по рынкам.
00:00 – Приветствие и вступительное слово.
01:30 МАКРО
01:35 – Обзор инфляции в США в декабре;
05:04 – обзор стагфляционных процессов в США;
06:36 – розничные продажи в США в декабре;
08:07 – обзор предварительных данных от Мичиганского университета по потребительским настроениям в январе;
10:32 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
12:18 – обзор важных метрик денежного рынка США: годовые темпы кредитования, счет Казначейства и обратные РЕПО для нерезидентов;
16:57 – итоги по блоку.
20:04 РИСКИ
20:09 – Фьючерсная кривая на 30-дневные векселя начала загибаться, сигнализируя об ожиданиях ужесточения ДКП от ФРС уже весной 2022 года;
22:24 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
23:22 – ожидаемая инфляция и S&P 500;
23:57 – резюмирую по блоку.
25:45 РЫНКИ
25:52 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P 500;
29:28 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ;
33:00 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
35:53 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
39:17 – нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
46:26 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина;
48:52 – пшеница: обзор прогноза Минсельхоза США, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
51:05 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.