Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №67 от 21.08.2021 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
00:09 – Приветствие и вступительное слово.
02:42 МАКРО
02:48 – Обзор инфляции в июле в развитых странах;
06:35 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк за август, ситуация сложная;
09:38 – розничные продажи в США в июле снова снизились;
11:09 – потоки иностранного капитала в трежерис в июле остаются на высоких уровнях, что позволяет бить рекорды по дефициту торгового баланса;
14:52 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
16:55 – состояние денежного рынка в США начинает поддерживать доллар;
17:28 – итоги по блоку;
23:29 РИСКИ
23:35 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис;
24:17 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
25:11 – обзор корзины защитных активов;
25:54 – обзор ожидаемой инфляции в США и S&P 500;
27:02 – резюмирую по блоку.
28:00 РЫНКИ
28:05 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P 500;
30:52 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины;
36:12 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
39:09 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
42:21 – нефть: состояние цикла на нефтяном рынке, запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
51:59 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина;
55:43 – зерновые: фронтальные спреды по пшенице и кукурузе, сезонность финансового рынка пшеницы и кукурузы, чистые спекулятивные позиции по пшенице и кукурузе, техническая картина по пшенице и кукурузе.
58:52 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.