Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №59 от 27.06.2021 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
00:09 – Приветствие и вступительное слово. В данном видео много уделил деловому циклу в США и его перспективам, чуть меньше вышел блок по рынкам.
01:18 МАКРО
01:22 – Обзор состояния денежной массы в развитых странах;
03:46 – обзор показателей производственного сектора: новые заявки, продажи и запасы;
06:17 – обзор потребительских расходов и доходов;
08:23 – обзор авторской модели потребительских расходов в США;
09:28 – авторская оценка делового цикла в США;
11:51 – обзор делового цикла в июне в развитых странах;
14:18 – авторская оценка перспектив инфляции в США на лето;
15:23 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
18:29 – денежный рынок США сигнализирует об устойчивом избытке ликвидности;
19:28 – итоги по блоку.
21:28 РИСКИ
21:34 – Обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис;
22:59 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
23:56 – авторская модель «индекс страха»;
24:40 – обзор корзины защитных активов;
25:14 – обзор ожидаемой инфляции в США и S&P 500;
27:10 – резюмирую по блоку.
27:47 РЫНКИ
27:53 – S&P 500: технический анализ доходности 10-летних трежерис, технический анализ индекса S&P 500;
31:23 – валюты: сравнение монетарной политики ЕЦБ и ФРС и как это влияет на курс евро, авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ и валютная корзина.
39:02 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор форвардной кривой на рынке золота, сезонность рынка и техническая картина по золоту.
43:09 – медь: обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
44:10 – нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, краткий обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, обзор сентимента, техническая картина и обзор распределения позиций на опционном рынке.
53:24 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина.
58:04 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.