Выпуск №39 от 31.01.2021 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске больше внимание уделил оценке аппетита к риску, а также более подробно показываю свои сделки.
Такого вы не найдете в СМИ!
00:00 – приветствие и вступительное слово
01:27 МАКРО
01:32 – обзор новых заказов, невыполненных заказов и товарно-материальных запасов товаров гражданского назначения, в декабре в США;
05:31 – обзор потребительского сентимента от Мичиганского университета в США за январь;
05:51 – обзор синтетической модели потребительских расходов и ее компоненты;
07:57 – обзор потребительских доходов/расходов в декабре в США;
09:53 – обзор недельных данных: заявки по безработице и индекс Redbook;
11:35 – обзор денежного мультипликатора в США и котировки доллара;
14:13 – обзор баланса инвестиции/сбережения в США – низкая ставка навсегда!
18:08 – резюмирую по блоку с макрухой.
21:40 РИСКИ
21:46 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис;
22:26 – авторская модель оценки аппетита к риску «индекс страха»;
24:07 – обзор динамики защитных активов и спекулятивных ожиданий по ним;
26:05 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
27:57 – ожидания по кривой доходности в США;
29:12 – оценка рыночных ожиданий относительно ставки на основании анализа фьючерсной кривой;
30:29 – обзор ожидаемой инфляции в США и котировки S&P 500;
32:36 – резюмирую по блоку с оценкой финансового риска.
34:12 РЫНКИ
34:18 – S&P 500: техническая картина;
36:12 – валюты: обзор авторского индикатора оценки индекса доллара, обзор чистой спекулятивной позиции, техническая картина по индексу доллара, обзор сот по валютным фьючерсам на СМЕ, обзор валютной корзины;
41:41 – золото: обзор форвардной кривой на рынке золота и серебра, обзор потоков на финансовом рынке золота (СОТ и ETF), сезонность рынка золота и серебра, техническая картина на рынке серебра;
45:16 – медь: обзор фронтального спреда и сезонность рынка, техническая картина, обзор чистой спекулятивной позиции;
48:45 – нефть: суточный баланс рынка нефти в США, краткий обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, позиции по спредам, обзор ОИ по фьючерсам CL, чистая спекулятивная позиция по нефтяным фьючерсам СМЕ, сезонность рынка, обзор опционов на СМЕ, техническая картина;
55:08 – газ: обзор динамики запасов газа в США, обзор динамики запасов от года к году, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор чистой спекулятивной позиции, техническая картина;
57:23 – зерновые: фронтальный спред по кукурузе и пшенице, чистая спекулятивная позиции по пшенице и кукурузе, сезонность рынков, техническая картина по кукурузе.
59:41 ИТОГИ
59:48 – итоги анализа;
1:01:58 – подробный обзор моих сделок;
1:05:30 – мои ожидания на следующей неделе и ближайшем будущем.