Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Еженедельный теханализ и прогноз: IMOEX, S&P500, NASDAQ, USD/RUB, DXY, GOLD, BRENT

Опубликовано 12.10.2020, 11:47
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты (USD/RUB, индекс доллара США), золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW) и другие индикаторы/методы.

Индекс акций Мосбиржи IMOEX
 Фьючерс на индекс IMOEX, daily
Индекс IMOEX на прошедшей неделе консолидировался около нижней границы диапазона, в отличие от американских индексов S&P 500 и NASDAQ 100, которые выросли. На ближайшей неделе может продолжиться как консолидация, так и рост к верхней границе диапазона на уровне около 3060 пунктов на weekly-графике. Cужающийся диапазон и цена, находящаяся в середине диапазона, не представляют интереса для открытия новых позиций на следующей неделе.
Фьючерс на индекс IMOEX, weekly

S&P 500
Фьючерс на S&P500, daily
Индекс S&P 500 на прошлой неделе пробил верхнюю линии диапазона и продолжил рост на перспективах одобрения очередных стимулирующих мер в США. Дальнейший рост будет сдерживаться сужающимся диапазоном на weekly-графике – рост возможен, но не сильный и не продолжительный перед предстоящими выборами в США.
Фьючерс на S&P500, weekly

NASDAQ 100

По NASDAQ 100 ситуация аналогична индексу S&P 500 – не думаю, что будет значительный и продолжительный рост перед выборами.
Фьючерс на NASDAQ100, daily
Фьючерс на NASDAQ100, weekly

Золото
Фьючерс на золото, weekly
Похоже, что золото на weekly-графике приготовилось к росту от среднего значения диапазона, но еще не сформировалась устойчивая фигура свечного анализа для разворота после коррекции, и цена еще может снизиться до нижней границы диапазона на уровне 1850. Этот уровень может быть интересен для покупок трейдерам, которые ожидают роста волатильности рынков и цен на золото перед выборами. 
Фьючерс на золото, daily

Нефть

Нефть Brent, несмотря на попытки снижения, выросла с остальными рисковыми активами, но цена находится в боковике. Возможны краткосрочные движения вверх и вниз за пределы диапазона, пока не установится тренд.
Фьючерс на нефть Brent, daily
На weekly-графике диапазон сузился до низкого значения, после которого возможно его расширение и рост волатильности цены.
Фьючерс на нефть Brent, weekly

USD/RUB

Пара USD/RUB приблизилась к 20-дневной МА, от которой она уже неоднократно продолжала рост. В этот раз рост может продолжиться в случае, если в понедельник-вторник появится разворотная фигура, либо продолжится снижение к нижней линии диапазона на уровне 74,4.  
USDRUB, daily
На weekly-графике потенциал роста и продолжения расширения диапазона сохраняется при условии разворота в первые дни недели от 20-дневной МА. Иначе снижение может затянуться и дойти до среднего значения диапазона на уровне 73,16.
USDRUB, weekly

Индекс доллара США (DXY)

Индекс доллара на прошлой неделе продолжил падение на фоне продолжения переговоров об очередных стимулирующих мерах в США. К концу октября индекс может снизиться до нижней границы диапазона около 91. Но ожидаемый рост волатильности перед выборами может способствовать росту доллара с этих уровней.
Индекс доллара, weekly
На daily-графике боковик с вероятностью как краткосрочного роста, так и падения выше/ниже границы диапазона.
Индекс доллара, daily

Вывод

Из рассмотренных базовых активов (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100, USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть) на этой неделе на предмет покупки можно мониторить USD/RUB на развороте от 20-дневной МА и золото на падении до уровня 1850.



Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Последние комментарии по инструменту

Очень интересно. Спасибо!
Меня гложет ересь - не лучше ли теханализ по MA делать на CL?
в основе расчета диапазона Боллинджера и есть 20-ти периодная МА с добавлением верхней и нижней границ, что более репрезентативно, чем просто несколько МА с разными периодами, которые показывают лишь усредненное направление тренда
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.