Еженедельный теханализ и прогноз: IMOEX, S&P500, NASDAQ, USD/RUB, DXY, GOLD, BRENT

Технический анализ и прогноз проводится в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты (USD/RUB, индекс доллара США), золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время. В основе анализа предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW) и другие индикаторы/методы.

Индекс акций Мосбиржи IMOEX
 
Индекс IMOEX на прошедшей неделе консолидировался около нижней границы диапазона, в отличие от американских индексов S&P 500 и NASDAQ 100, которые выросли. На ближайшей неделе может продолжиться как консолидация, так и рост к верхней границе диапазона на уровне около 3060 пунктов на weekly-графике. Cужающийся диапазон и цена, находящаяся в середине диапазона, не представляют интереса для открытия новых позиций на следующей неделе.


S&P 500

Индекс S&P 500 на прошлой неделе пробил верхнюю линии диапазона и продолжил рост на перспективах одобрения очередных стимулирующих мер в США. Дальнейший рост будет сдерживаться сужающимся диапазоном на weekly-графике – рост возможен, но не сильный и не продолжительный перед предстоящими выборами в США.


NASDAQ 100

По NASDAQ 100 ситуация аналогична индексу S&P 500 – не думаю, что будет значительный и продолжительный рост перед выборами.



Золото

Похоже, что золото на weekly-графике приготовилось к росту от среднего значения диапазона, но еще не сформировалась устойчивая фигура свечного анализа для разворота после коррекции, и цена еще может снизиться до нижней границы диапазона на уровне 1850. Этот уровень может быть интересен для покупок трейдерам, которые ожидают роста волатильности рынков и цен на золото перед выборами. 


Нефть

Нефть Brent, несмотря на попытки снижения, выросла с остальными рисковыми активами, но цена находится в боковике. Возможны краткосрочные движения вверх и вниз за пределы диапазона, пока не установится тренд.

На weekly-графике диапазон сузился до низкого значения, после которого возможно его расширение и рост волатильности цены.


USD/RUB

Пара USD/RUB приблизилась к 20-дневной МА, от которой она уже неоднократно продолжала рост. В этот раз рост может продолжиться в случае, если в понедельник-вторник появится разворотная фигура, либо продолжится снижение к нижней линии диапазона на уровне 74,4.  

На weekly-графике потенциал роста и продолжения расширения диапазона сохраняется при условии разворота в первые дни недели от 20-дневной МА. Иначе снижение может затянуться и дойти до среднего значения диапазона на уровне 73,16.


Индекс доллара США (DXY)

Индекс доллара на прошлой неделе продолжил падение на фоне продолжения переговоров об очередных стимулирующих мерах в США. К концу октября индекс может снизиться до нижней границы диапазона около 91. Но ожидаемый рост волатильности перед выборами может способствовать росту доллара с этих уровней.

На daily-графике боковик с вероятностью как краткосрочного роста, так и падения выше/ниже границы диапазона.


Вывод

Из рассмотренных базовых активов (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100, USD/RUB, индекс доллара США, золото, нефть) на этой неделе на предмет покупки можно мониторить USD/RUB на развороте от 20-дневной МА и золото на падении до уровня 1850.



Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.