Вы можете сказать, что я неправ. Что уровень предыдущего максимума рынка 2813.1 прорван, и сформирован новый максимум с новым кластером сопротивлений на уровне 2817.1.
И будете по-своему правы.
И я буду прав.
Потому что мои уровни, рассчитанные на основе средней волатильности рынка – это математическое ожидание целей роста или падения для движения по определенному тренду. Те, кто помнит математику, знают, что кроме математического ожидания есть еще и дисперсия, с которой связано понятие доверительного интервала (я раньше даже рисовал такие интервалы на графиках). А доверительный интервал цели 2813.1, по самым скромным оценкам, составлял не менее 8.6, т. е. нет жесткого уровня 2813.1, а есть диапазон 2804.5-2821.7, да и этот диапазон весьма приблизительный, поскольку не учитывает движение по всем трендам.
А теперь вернемся к технике и посмотрим, что же произошло вчера.
На уровне основного тренда – гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба – ничего не произошло. Да и трудно ожидать изменений от тренда с циклом 10-15 лет каких-то существенных подвижек в течение одного дня. Можно только сказать, что этот тренд остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7. Но в то же время можно добавить, что рынок пока что не вышел повторно за пределы канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба), т. е. импульс роста после прошедшей коррекции не сформирован.
Долгосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба – вносит свой вклад в восходящее движение. Он также восстановил фазу роста в зону кластера сопротивлений 2940.7.
Но следует обратить внимание на тот факт, что текущие уровни волны долгосрочного тренда намного меньше максимумов, достигнутых в течение прошлого года. Это раз.
И наблюдается консолидация рынка по долгосрочному тренду – канал волатильности сужается. Это два.
Среднесрочный тренд - гистограмма бирюзового цвета графика Н4 – тоже восходящий. Но цель этого тренда на уровне 2769.0 уже достигнута рынком и даже прорвана. Хотя, с учетом доверительного интервала, диапазон целей среднесрочного роста не превышен. Да и по графику видно, что рынок не вышел за пределы канала волатильности среднесрочного тренда (на графике Н4 канал волатильности среднесрочного тренда показан толстыми линиями бирюзового цвета).
Краткосрочный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика Н1.
Здесь начинается интересное. По краткосрочному тренду пошла нисходящая коррекция в уточненном ключевом канале локального тренда 2785.6-2817.1. И не просто началась коррекция, а нижняя граница ключевого канала прорвана, что указывает на очень высокую вероятность краткосрочного разворота в зону уровня поддержки 2663.6 (уровень поддержки для краткосрочного тренда обозначен индикатором каналов красного цвета на предыдущем графике масштаба Н4, можно вернуться выше и посмотреть).
Детали тонкой динамики рынка смотрим на графике М15.
Локальный тренд – гистограмма бирюзового цвета графика М15 – на момент распечатки графиков нисходящий, в канале 2785.6-2817.1.
Цель на уровне поддержки 2785.6 прорвана, после чего рынок протестировал сверху ранее прорванный уровень цели среднесрочного роста на 2769.0 и откатил внутрь канала локального тренда.
Можно добавить, что еще раньше был прорван уровень поддержки дневного тренда 2793.6, на котором рынок даже не сделал попытки остановиться.
Что ожидается дальше?
Ожидается продолжение краткосрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 2663.6, прорыв которого приведет к среднесрочному развороту рынка с целью на уровне среднесрочной поддержки 2525.7 и т.д.
Торговая тактика.
Вчера индекс S&P 500 я не торговал, поскольку все внимание уделил даксу. Но ничто не мешает наверстать упущенное сегодня.
Рынок откатил вверх от достигнутых минимумов вчерашней торговой сессии и консолидируется в каналах внутридневного и часового трендов.
Чтобы не следить за движением котировок, устанавливаем настройки робота на учет трендов от краткосрочного и ниже, риск 1%, стоп по каналу локального тренда, т. е. робот поставит его выше уровня 2817.1 из-за возросшей волатильности рынка, а потом будет подтягивать вниз, если цены после открытия позиции пойдут вниз.
Когда будет открыта позиция на продажу?
Когда по младшим трендам сформируется движение вниз. Вероятнее всего, это будет при прорыве каналов волатильности. Но оставим роботу роботово. Это его дело и его задача, как и когда выполнить полетное задание.
Уровни сопротивления: 2817.1, 2940.7.
Уровни поддержки: 2793.6, 2785.6, 2663.6, 2525.7, 2354.6, 2340.3, 1963.5.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода