В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/AUD, XAU/USD
- Сантимент - соотношение открытых позиций
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP
- Экономический календарь
Экономический календарь событий на 18.09.2017 (МСК)
GBP - 18:00 - Выступление главы Банка Англии Карни
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 63% со средней ценой 1.1448 - на покупку 37% со средней ценой 1.1871
GBP/USD - на продажу 68% со средней ценой 1.3159 - на покупку 32% со средней ценой 1.3576
USD/JPY - на продажу 63% со средней ценой 109.38 - на покупку 37% со средней ценой 111.85
USD/CAD - на продажу 25% со средней ценой 1.2222 - на покупку 75% со средней ценой 1.2689
AUD/USD - на продажу 60% со средней ценой 0.7776 - на покупку 40% со средней ценой 0.7989
NZD/USD - на продажу 58% со средней ценой 0.7187 - на покупку 42% со средней ценой 0.7338
USD/CHF - на продажу 38% со средней ценой 0.9563 - на покупку 62% со средней ценой 0.9759
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 18.09.2017
Ближайшая экспирация 22 сентября 2017, последние данные от CME 15.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.1850, CALL = 1.2150, Max Pain = 1.1900. Соотношения Put/Call = 0.77
GBP/USD: PUT = 1.3600, CALL = 1.3650, Max Pain = 1.3450. Соотношения Put/Call = 0.93
AUD/USD: PUT = 0.7900, CALL = 0.8000, Max Pain = 0.8000. Соотношения Put/Call = 1.65
USD/CAD: PUT = 1.2345, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 0.91
USD/JPY: PUT = 110.49, CALL = 109.28, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 1.13
Технический и графический анализ Форекс
На прошлой неделе шла небольшая коррекция, но сантимент так же за продажи, а значит должен обновиться Low. Предлагаю рассматривать продажи и попытаться зайти повыше на откате от 1.2300.
Пара снова штурвала уровень Фибо 0.0, но пробить не смогла. При этом баланс сантимента – за покупки, а значит большая вероятность проверки уровня на прочность. Предлагаю рассмотреть покупки от текущего уровня с целью чуть ниже Фибо 0.0.