14 мая. ФИНМАРКЕТ - Российская банковская система может противостоять серьезным шокам в случае кризиса, свидетельствует проведенный банками стресс-тест, итоги которого приведены в "Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2013 году". В то же время не исключается, что потери могут исчисляться триллионами рублей.
"По результатам стресс-теста достаточность капитала в целом по банковскому сектору снижается до 12,5% в пессимистическом сценарии и до 10,6% - в экстремальном, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор может противостоять серьезным шокам в случае возникновения кризиса", - говорится в документе, опубликованном на сайте Банка России.
Расчет проводился с использованием макроэкономической модели по состоянию на 1 января 2014 года на базе двух сценариев - пессимистического и экстремального. Пессимистический сценарий предполагает снижение ВВП России на 1%, вызванное снижением глобального ВВП и падением цены нефти на 25-30%, а также на другие статьи российского экспорта, что сопровождается умеренным ростом процентных ставок и некоторым снижением фондовых индексов. Согласно этому сценарию, падение инвестиций в основной капитал составит 3%, будет нулевой рост реальных доходов населения, рост процентных ставок по госбумагам составит 2 процентных пункта (п.п.), по корпоративным - 5 п.п., стоимость бивалютной корзины вырастет на 20%.
Экстремальный вариант включает падение ВВП на 6,1% и масштабный стресс на финансовом рынке. По этому сценарию, падение инвестиций в основной капитал составит 9,8%, реальные доходы населения снизятся на 0,5%, рост процентных ставок по госбумагам составит 3,5 п.п., по корпоративным - 10 п.п., стоимость бивалютной корзины вырастет на 30%. При этом ЦБ отмечает, что в связи со стабильной ситуацией на рынке энергоносителей и повышением значимости внутренних факторов роста российской экономики вероятность реализации экстремального сценария является низкой.
Потери от всех видов риска при реализации пессимистического сценария оценивается в 2,6 трлн рублей (35% капитала банковского сектора) и 4,0 трлн рублей - при экстремальном сценарии. Финансовый результат банковского сектора с учетом доходов, полученных банками в стрессовых условиях, может составить около 0,5 трлн рублей в пессимистическом сценарии и 0,1 трлн рублей в экстремальном.
Наибольшая часть потерь (1,5 трлн рублей и 2,3 трлн рублей в пессимистическом и экстремальном сценариях соответственно) приходится на кредитный риск (средняя доля плохих ссуд в портфеле может вырасти с 6% до 12% в пессимистическом и до 15% в экстремальном сценарии). Потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам в зависимости от сценария могут составить от 0,3 до 0,4 трлн рублей.
В случае реализации рыночного риска потери банков в зависимости от сценария оцениваются в 0,4 трлн и 0,6 трлн рублей соответственно, при этом основная часть потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% - на фондовый риск, и еще 10% - на валютный.
В пессимистическом сценарии дефицит капитала в размере 0,4 трлн рублей может возникнуть у 184 банков (22% активов сектора), из них у 18 банков (0,6% активов) значение норматива может опуститься ниже 2%. В экстремальном сценарии дефицит капитала в размере около 1,3 трлн рублей может возникнуть у 285 кредитных организаций (40%), из них у 53 банков (2,3% активов) Н1 не превысит 2%.
Дополнительно был оценен риск заражения на межбанковском рынке ("эффект домино" с учетом влияния положения проблемных банков и их влияние на банки-кредиторы). При реализации этого риска в зависимости от сценария дефицит капитала может возникнуть у 71 и 120 банков (с 6,1% и 10,3% активов банковского сектора), а дефицит ликвидности - у 73 и 123 банков (7,2% и 12,3% активов), при этом размер дефицита капитала в зависимости от сценария варьируется от 0,1 трлн до 0,2 трлн рублей, а дефицит ликвидности - от 0,3 трлн до 0,5 трлн рублей.
Кроме того, ЦБ провел оценку риска ликвидности методами стресс-тестирования на базе анализа чувствительности, в рамках которого рассматривается возможный отток средств клиентов, который может быть спровоцирован нарастанием нестабильности в кризисной ситуации. В рассматриваемом случае задаваемые экспертно шоки базировались на фактических данных 2008-2009 годов. Анализ чувствительности также оценивает возможные потери без смягчающих факторов (в рассматриваемом случае - без доступа к рефинансированию банка России и рынку МБК).
По результатам анализа чувствительности к риску ликвидности на 1 января 2014 года при реализации шока в условиях негативных допущений у 58 банков мог бы образоваться дефицит ликвидности в сумме около 61 млрд рублей. Доля этих банков в совокупных активах банковского сектора составляет 6,1%. Влияние банков с дефицитом ликвидности на системную устойчивость банковского сектора оценивается как ограниченное. Для сравнения: по результатам стресс-теста на начало 2013 года количество банков с дефицитом ликвидности составляло 35, его объем оценивался в 110 млрд рублей, а удельный вес данных банков в активах банковского сектора составлял 8,5%.