Кроме того, сумма производных ценных бумаг (деривативов) в собственности банков составила на конец марта $178,43 трлн, увеличившись за три месяца на 7,9%.
Чистый объем кредитного риска (net current credit exposure) банков стабильно снижается с 2008 года. В первом квартале 2017 года показатель сократился на 11% и составил $357,8 млрд.
При этом другой инструмент оценки рисков, мера рисковой стоимости (value at risk) пяти крупнейших банков Уолл-стрит (J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup Inc (NYSE:C)., Bank of America Corp (NYSE:BAC)., Goldman Sachs & Co. и Morgan Stanley (NYSE:MS)) увеличился на 3,7%, до $277 млн. Его значение остается небольшим по сравнению с капитализацией банков, говорится в отчете OCC. Этот инструмент показывает максимальный возможный убыток за определенную единицу времени и используется Федеральной резервной системой (ФРС) при проведении стресс-тестов.
Всего в первом квартале отчеты о торговых операциях предоставили более 1,4 тыс. американских банков, при этом на четыре крупнейших (Citigroup, J.P. Morgan, Goldman и Bank of America) приходится 89% торговой активности, отмечает OCC.