Новый инструмент предоставит инвесторам дополнительные возможности для диверсификации и хеджирования портфелей ценных бумаг, в том числе позволит одной сделкой открыть позицию на весь сегмент гособлигаций без необходимости приобретать отдельные выпуски бумаг.
Базовый актив фьючерса Индекс RGBI - основной индикатор рынка российского государственного долга, рассчитывается с 2002 года. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от одного года. База расчета индекса пересматривается ежеквартально.
Минимальный шаг цены контракта составит 1 пункт, стоимость шага цены - 1 рубль.
Исполнение контракта будет происходить в период дневного клиринга в первый рабочий день марта, июня, сентября и декабря по последней цене закрытия индекса RGBI, умноженной на сто. Сначала к торгам будут допущены контракты со сроком исполнения в июне 2022 года.
В настоящее время на срочном рынке торгуются поставочные фьючерсы на корзину ОФЗ.
На срочном рынке "Мосбиржи" торгуются 97 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Торги на срочном рынке "Мосбиржи" проводятся с 7:00 до 23:50 мск. Общий объем торгов производными инструментами в 2021 году вырос на 21,7%, до 158 трлн рублей.