ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Федеральная резервная система США объявила в четверг, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и запретит обратный выкуп акций по крайней мере до четвертого квартала, поскольку пришла к выводу, что кредиторам грозят значительные потери капитала из-за вызванного коронавирусом спада.
Анализ ФРС показал, что крупнейшие кредиторы страны испытывали трудности с тем, чтобы смоделировать беспрецедентный спад и последовавшие за ним программы помощи, усугубив и так беспрецедентную неопределенность в отношении того, как банки и экономика в целом будут справляться в ближайшие месяцы. ФРС не сообщила результатов анализа состояния каждого банка в отдельности, но пришла к выводу, что 34 протестированных кредитора могут понести совокупные потери по кредитам на сумму до $700 миллиардов при самом негативном сценарии "W-образного" экономического восстановления.
Акции банков, включая JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp (NYSE:BAC), Citigroup Inc (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co и Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), упали на внебиржевых торгах после этой новости.
Хотя банки могут пережить тяжелый, бурный и продолжительный экономический спад, некоторые из них приблизятся к минимальному уровню требований к достаточности капитала, сообщила ФРС.
С учетом этих выводов регулятор установил новый лимит на то, сколько банки могут выплатить инвесторам в качестве дивидендов в третьем квартале. Выплаты не смогут быть выше показателей второго квартала и средней чистой прибыли за последние четыре квартала.
ФРС также сообщила, что запрещает обратный выкуп акций по крайней мере в третьем квартале. Крупнейшие банки добровольно приостановили выкуп акций на фоне распространения пандемии, но было неясно, как долго это продлится.
Впервые со времен финансового кризиса 2007-2009 годов центробанку пришлось кардинально изменить ежегодный тест из-за резкого ухудшения экономической ситуации.
В мае ФРС пришлось добавить "анализ чувствительности", чтобы учесть реальные экономические потрясения, которые превзошли худший сценарий, предполагавшийся в первоначальном тесте.
Анализ показал, что некоторые банки более уязвимы, чем другие. В целом, по наиболее пессимистичному сценарию уровень достаточности капитала банков снизился до 7,7%, но некоторые из них оказались в опасной близости к минимальному порогу в 4,5%.
Не называя конкретных банков, ФРС сообщила, что некоторые полагаются на "более оптимистичные, чем следовало бы" прогнозы, и что их планирование капитала "не было продуманным".
Крупнейшие банки отказались от комментариев или пока не ответили на просьбу о комментарии.
(Пит Шредер в Вашингтоне и Дэвид Генри в Нью-Йорке, при участии Меган Дэвис. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)