Совокупный убыток 23 ведущих банков может превысить $470 млрд при глобальной рецессии и росте безработицы в стране на 4 процентных пункта - до пиковых 10,75%. В рамках этого гипотетического сценария ВВП США опускается на 4% в период с четвертого квартала 2020 года по третий квартал 2022 года, и цены активов резко снижаются, в том числе рынок акций падает на 55%.
Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может упасть до 10,6% по сравнению с 13% в четвертом квартале 2020 года. Однако это более чем вдвое превышает минимальные требования, говорится в сообщении ФРС.
"За последний год Федеральная резервная система провела три стресс-теста с несколькими различными гипотетическими рецессиями, и все они подтвердили, что банковская система имеет сильные позиции для того, чтобы поддержать последующее восстановление экономики", - сказал заместитель председателя совета управляющих ФРС Рэндал Куорлз.
Федрезерв планирует 28 июня объявить окончательное решение о возможности возобновления выплат дивидендов и проведения выкупа акций банками в полном объеме.
Летом прошлого года ЦБ запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могли вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.
Результаты очередного раунда тестирования банков, размещенные на сайте Федрезерва, являются частью проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов и проведение выкупа собственных акций.
Стресс-тесты в США - проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка - проводятся с 2012 года. Главной целью их введения были проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.
В число 23 крупнейших банков входят, в том числе Bank of America Corp (NYSE:BAC)., Bank of New York Mellon, Capital One Financial (NYSE:COF), Goldman Sachs (NYSE:GS) Group, Morgan Stanley (NYSE:MS), PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)., Citigroup Inc (NYSE:C)., Northern Trust, Regions Financial, State Street Corp (NYSE:STT)., Truist Financial, U.S. Bancorp, Wells Fargo & Co (NYSE:WFC).