Татьяна Воронова
МОСКВА (Рейтер) - Центробанк РФ опасается роста рисков, связанных с вложениями банков в экосистемы, из-за потенциального увеличения малоликвидных и неприбыльных активов, и предлагает повысить требования к капиталу для банков с крупными экосистемами, следует из доклада регулятора.
"Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом, а также спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных, то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных, активов банков (ИА)", - говорится в нем.
Всего на балансах 30 крупнейших банков, по данным ЦБР, таких активов - 2,4 триллиона рублей, из них непосредственно на экосистемы приходится 500 миллиардов рублей. Однако регулятор считает, что развитие экосистем дополнительно мотивирует банки наращивать такие вложения и через 5-10 лет запас таких активов у крупнейших банков может увеличиться в несколько раз.
"Чтобы уравнять требования для банков с разными стратегиями накопления ИА и снизить риск регуляторного арбитража, необходим риск-ориентированный подход, обеспечивающий адекватные ограничения для всех разновидностей таких активов", - пишет ЦБР.
Регулятор предлагает в качестве одного из наиболее сбалансированных вариантов внедрить для таких активов риск-чувствительный лимит в процентах от капитала. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора Александра Данилова, лимит может быть установлен на уровне 30% от совокупного капитала. На подготовку и внедрение нового лимита ЦБР планирует потратить 5-6 лет.
Регулятор предлагает распространить такой лимит на все вложения банков в нефинансовые организации, непрофильное имущество (включая инвестиционную недвижимость), а также на инвестиции в фонды, в части имущества, сформированного за счет ИА.
Для разных классов активов будут разные лимиты, пока их окончательный размер неясен, сказал Данилов. При превышении лимита банки будут обязаны покрыть разницу капиталом, и разграничения для классов активов на относящиеся к экосистеме и не относящиеся ЦБР вводить не планирует, сказал он.
Введение лимитов "заменяет существующие требования в части вычета из капитала основных средств, инвестиционной недвижимости и другого материального имущества (иммобилизационный вычет), а также повышенных риск-весов по вложениям в акции и доли нефинансовых организаций в части, превышающей индивидуальный и совокупный лимиты", говорится в докладе регулятора. При этом лимит не затрагивает действующие правила по расчету резервов для ИА, говорится в нем.
Такой подход будет мотивировать банки либо быстрее выводить активы на рынок, либо больше зарабатывать, чтобы пополнять капитал, следует из доклада. Всего ЦБР предлагает разбить непрофильные активы на три класса и для каждого обещает откалибровать лимиты. Для переходного периода могут быть установлены пониженные коэффициенты иммобилизации для второй и третьей групп. Данилов призвал банки активнее идти на диалог с регулятором, от этого в том числе зависят финальные формулировки норм и сроки их внедрения.
ЭКОСИТЕМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СТАТУС
Если банк имеет экосистему, которая гораздо больше его по размерам бизнеса, то регулятор будет исходить из того, что такой банк может быть признан системно значимым, даже если по масштабу он не соответствует этому критерию. Однако требования к таким банкам пока не определены, регулятор будет прорабатывать этот вопрос, сказал Данилов.
Среди крупных экосистем ЦБР ранее перечислял Сбербанк (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR), Яндекс (MCX:YNDX), Тинькофф (LON:TCSq), Mail.ru Group и МТС (MCX:MTSS). Потенциально экосистемы могут сформироваться вокруг двух крупнейших игроков рынка e-commerce - компаний Ozon (MCX:OZONDR) и Wildberries. Все перечисленные компании имеют собственные банки.
Власти готовят законопроект, регулирующий работу экосистем, который планируют внести на обсуждение в Госдуму весной 2022 года.
(Татьяна Воронова. Редактор Дмитрий Антонов)