Индекс кредитных дефолтных свопов (CDS) Markit iTraxx Europe, отслеживающий вероятность дефолта 125 европейских компаний с кредитными рейтингами инвестиционного уровня, подскочил на 20% в ходе торгов в понедельник - до максимума более чем за год сообщает агентство Bloomberg.
Аналогичный индекс для финансового сектора - Markit iTraxx Europe Senior Financial, отслеживающий 30 банков и страховщиков Европы, - вырос на 21 базисный пункт (б.п.) - до 98 б.п. Его повышение в процентном выражении стало максимальным с 15 сентября 2008 года - даты банкротства Lehman Brothers и краха мировых финансовых рынков.
Стоимость страхования на случай банковских дефолтов на европейских рынках увеличивается в понедельник самыми быстрыми темпами за все время с мирового кризиса 2008 года,
Однако в целом по Европе абсолютные значения показателей кредитного риска меньше, чем в разгар кризиса в 2008 или в 2011 году.
Аналитики инвестбанков пересматривают оценки вероятности выхода Греции из валютного блока. Так, Morgan Stanley (NYSE:MS) повысил свою оценку с 40% до 60%, Royal Bank of Scotland - с 20% до 40%.
"Если вы приставите к моей голове пистолет и потребуете срочно оценить вероятность того, что Греция останется в еврозоне в ближайшие несколько недель, я скажу, что она составляет около 15%. То есть вероятность того, что Греция будет вынуждена покинуть еврозону, 85%", - заявил главный экономический консультант Allianz (XETRA:ALVG) SE Мохамед эль-Эриан в интервью Bloomberg TV.
CDS на облигации греческих банков оценивают вероятность дефолта этих финкомпаний в ближайшие пять лет в 91% против 71% в пятницу. При этом продажи такой страховки инвесторам в понедельник практически прекратились.