Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 28 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг старшему траншу ипотечных облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург"), планируемых к выпуску, на уровне "eААА(ru.sf)", говорится в сообщении АКРА.
Дата погашения выпуска - 6 октября 2045 года, объем выпуска - не более 10,116 млрд рублей.
Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, ожидаемый кредитный рейтинг АКРА не присваивался.
Как отмечается в сообщении АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, выпущенного в рамках данной статической сделки ИЦБ, достиг максимального уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря низкому средневзвешенному показателю кредит/залог и значительному средневзвешенному возрасту кредитов в секьюритизируемом портфеле.
Облигации планируются к выпуску в рамках сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, выданных банком "Санкт-Петербург".
Эмитент планирует выпустить номинированные в рублях облигации с фиксированной ставкой купона. Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля ипотечных кредитов, выданных банком "Санкт-Петербург". Приобретаемые эмитентом права требований по ипотечным кредитам включены в состав ипотечного покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.
Портфель обеспечения состоит из российских ипотечных жилищных кредитов, обслуживаемых банком. Банк "ДельтаКредит" выступит в роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства банка "Санкт-Петербург", отзыва его банковских лицензий или некачественного и несвоевременного оказания услуг банком. Сделка является статической: включение новых кредитов в состав ипотечного покрытия в течение всего срока до погашения облигаций не предусмотрено.
Кроме того, как сказано в релизе АКРА, сделка не является частью программы "Фабрика ИЦБ" ("ДОМ.РФ"), не организуется в рамках стандартов ППС-секьюритизации и не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета и/или внешних гарантий третьих сторон.
Данная сделка является первой сделкой секьюритизации банка "Санкт-Петербург", которой присвоен кредитный рейтинг, второй эмиссией ИЦБ, обеспеченной портфелем ипотечных кредитов, выданных банком "Санкт-Петербург", а также первой сделкой секьюритизации ипотечных кредитов банка без использования поручительства "ДОМ.РФ".
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает мнение АКРА в отношении величины ожидаемых потерь по рейтингуемым облигациям эмитента до юридически закрепленного крайнего срока их погашения.
Банк "Санкт-Петербург" и ранее секьюритизировал ипотеку. В декабре 2016 года "Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург") завершил размещение ипотечных облигаций объемом 3 млрд 702,530 млн рублей. Поручителем по выпуску выступало АИЖК ("ДОМ.РФ").
ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" - специализированная коммерческая организация с ограниченным риском банкротства, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и/или закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
Банк "Санкт-Петербург" по итогам второго квартала 2018 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".