Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами в октябре сократился, общий спрос на японские акции возрос; сокращение спроса со стороны иностранных инвесторов на 600 млрд. иен компенсировалось ростом спроса со стороны японских инвесторов на 796 млрд. иен. USD/JPY и кроссы JPY не пользовались особым спросом в Токио, акции Nikkei завершили торги понижением на 1,40%. Динамика USD/JPY была ограничена уровнем 106,50. Индикаторы тренда и импульса уверенно держатся в «красной» зоне, что указывает на более масштабную понижательную коррекцию. Сопротивление расположено на уровнях 106,64/107,00 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в июле-октябре/опционы). Крупные ванильные опционы на уровнях 104,50/105,50 должны сдержать спад накануне выходных. Опционы, срок которых начинается на следующей неделе, сосредоточены выше отметки 105,00, срок одного крупного опциона на отметке 106,25 истекает в понедельник. EUR/JPY упала до 134,14, самого низкого уровня с 20 ноября 2013 г.
EUR/USD вчера достигла уровня сопротивления 1,2845, однако не сумела продолжить рост, т.к. после публикации данных, подтверждающих замедление темпов роста инфляции в еврозоне, трейдеры начали распродавать валютные активы. Доходность облигаций периферийных стран ЕС продолжает падать, доходность 10-летних облигаций Греции достигла 9%. Дальнейшее падение EUR/USD останавливает положительное соотношение между доходностью ценных бумаг основных и периферийных стран еврозоны. Опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены на отметках 1,2750/1,2850/1,2900+, опционы на продажу сосредоточены на уровне 1,2740.
AUD/USD нашла поддержку выше уровней 0,8643/60 (годовые минимумы), краткосрочные технические индикаторы по-прежнему указывают на коррекцию. NZD/USD продолжает тестировать уровень сопротивления 0,8000. Крупные опционы в районе 0,7900/40 должны поддержать рост в течение дня
USD/CAD закрепляет рост на уровне 5-летнего максимума на фоне незначительного восстановления цен на нефть после вчерашнего обвала: цена на нефть марки WTI впервые с середины 2012 г. опустилась ниже отметки $80 за баррель. Сегодня (в 12:30 GMT) Канада опубликует показатели ИПЦ. По прогнозам рынков, в сентябре инфляция несколько снизилась (с 2,1% до 2,0% г/г). Слабая инфляция позволит БК и дальше сохранять текущие низкие процентные ставки, что особенно важно сейчас, когда падение мировых цен на нефть ставит под угрозу крупнейшую статью экспорта Канады. Если же инфляция превысит прогнозы, CADподорожает. Краткосрочная поддержка расположена на уровне 1,1200/05 (опционы, опорная точка MACD и 23,6% коррекция Фибоначчи от роста в июле-октябре). В случае закрытия сегодняшних торгов ниже этого уровня следует ожидать «медвежьего» разворота в краткосрочной перспективе.
В Бразилии USD/BRL достигла отметки 2,5061 после двух сессий агрессивной продажи BRL. Катализатором спада послужили результаты опроса, проведенного компанией Datafolha, согласно которым А. Невес с 38% вероятностью проиграет Д. Руссеф в предстоящем втором туре президентских выборов (неделю назад вероятность составляла 34%). Волатильность в паре продолжает неуклонно расти, результаты опросов стимулируют активную ценовую динамику в преддверии выборов 26 октября. 1-месячнаяподразумеваемаяволатильностьпревысила 25%.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объема регистраций новых автомобилей в ЕС (по состоянию на 27 сентября), данных по изменению объема строительства в еврозоне в августе (м/м и г/г), сальдо счета текущих операций в Италии в августе, сентябрьского ИПЦ в Канаде (м/м и г/г), числа закладок новых фундаментов и объема выданных разрешений на строительство в США в сентябре (м/м), (предварительного) октябрьского индекса настроения потребителей от университета Мичигана.
